نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

• وحید شعبانی ¹
• کامبیز هژبرکیانی ²
• سید شمس الدین حسینی ³
• مرجان دامن کشیده ⁴

¹ دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. ایمیل

² استاد گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

³ دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

⁴ استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی , واحد تهران مرکزی

چکیده

یکی از مهترین مسائلی که بانک‌ها به عنوان بنگاه اقتصادی همیشه به دنبال آن بوده اند، سودآوری می باشد. اما سودآوری بانک‌ها می‌تواند متأثر از ریسک‌های خاص و به دنبال آن سلامت بانکی باشد. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل داده‌های پنلی به برآورد اثر سلامت بانکی بر سودآوری 20 بانک و موسسه اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1401-1388 پرداخته است. نتایج این مقاله نشان می‌دهد توزیع شرطی سودآوری بانک‌ها تحت تأثیر سلامت بانکی قرار دارد و شاخص سلامت بانکی (Z-score) و نسبت بازده کل دارایی‌ها (ROA) دارای یک رابطه مثبت معنادار آماری می باشند. به طوری که با افزایش سلامت بانکی، سودآوری بانک‌‌ها افزایش می یاید. به طور متوسط با افزایش نسبت مالکانه (EOA)، سهم تسهیلات اعطایی از دارایی‌ها و سودآوری بانک‌ها افزایش می‌یابد. همچنین، با حرکت به سمت راست توزیع سودآوری اندازه ضریب نسبت مالکانه کاهش می یابد که نشان می‌دهد کاهش مداوم در الزامات سرمایه ای بانک موجب کاهش سلامت و سودآوری بانک‌ها می‌شود. علاوه بر این، نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) و درآمدهای کارمزدی بر سلامت و سودآوری بانک‌ها تأثیر منفی و معنادار داشته و از طریق کاهش کیفیت دارایی‌ها و افزایش هزینه‌ها، ریسک‌های بانکی را افزایش می دهند. نتایج سیاستی این مقاله به مدیران بانکی، سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کند برای مدیریت ریسک اعتباری و پیشگیری از بحران نقدینگی، سیاست‌های شفاف و مشخصی برای اعطای وام و بازپرداخت به موقع اقساط وام توسط مشتریان تدوین کنند. همچنین، برای مدیریت ریسک عملیاتی، هر بانک باید سطح مناسبی از سرمایه احتیاطی را حفظ کند تا از شکست بانک جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها

• سودآوری بانک ها
• توزیع شرطی
• سلامت بانکی

موضوعات

• اقتصاد سنجی

عنوان مقاله [English]

How bank health affects bank conditional profitability: Evidence from Iran

نویسندگان [English]

• vahid shabani ¹
• Kambiz Hojabr Kiani ²
• Seyed Shamsedin Hosseini ³
• marjan damankeshideh ⁴

¹ PhD Student/Candidate in Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University of Tehran, Tehran, Iran

² Professor, Department of Economics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran (corresponding author)

³ Associate Professor, Department of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

⁴ Assistant Professor and Faculty Member of Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

چکیده [English]

As economic enterprises and suppliers, banks have always pursued profitability; however, banks’ profitability may be affected by specific risks and bank health. This paper used the panel data quantile regression to estimate the effect of bank health on profitability in 20 banks and credit institutions listed in Tehran Stock Exchange within the 2009–2022 period. The results revealed that bank health affects the conditional profitability of banks’ profitability, and there is a significant positive relationship between Z-score and Return of Total Asset (ROA). An increase in Z-score, which shows bank health, raises banks’ profitability. On average, when EOA rises, credit facilities require a greater part of the banking assets and profitability. In addition, Equity to Asset Ratio (EOA) decreases toward the right side of the profitability distribution showing that constant decrease in the capital requirements lowers bank health and profitability. Non performing loans (NPL) and service charges have a significant negative effect on bank health and profitability, and an increase in the quality of assets and a decrease in the expenses raise banking risks. The policy implications of this paper suggest that bank managers, policymakers, and economic experts should develop clear and specific policies for lending and timely repayment of loan installments by customers to manage credit risk and prevent liquidity crises. Also, to manage operational risk, each bank should maintain an appropriate level of prudential capital to prevent bank failure.

کلیدواژه‌ها [English]

• bank profitability
• conditional distribution
• bank health