نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مالی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

با توجه به ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد شعب بانکها، در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی بوت استرپ سه سطحی به ارزیابی عملکرد تعداد 60 شعبه متعلق به یکی از بانکهای کشور، با استفاده از اطلاعات سال 1396 مربوط به این شعب، پرداخته شده است. با توجه به اینکه بسیاری از مطالعات انجام شده درزمینه ارزیابی کارایی شعب بانکی از طریق روش تحلیل پوششی داده، فقط به توسعه مدل‌های تک سطحی اکتفا نموده و امکان شناسایی منشاء عدم کارایی را برای مدیران فراهم نکرده‌اند و از طرفی به دلیل اینکه فرآیند عملیاتی شعب بانکی، شامل زیرفرآیندهای متفاوت است لازم است تا فرآیند عملیاتی شعب، در چند سطح تفکیک شود و کارایی هر یک از سطوح و کارایی کلی شعب، مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو در این تحقیق اقدام به تفکیک عملیات شعب، به سه سطح، تحت عناوین"کارایی عملیاتی"، "کارایی اعتباردهی" و "کارایی سودآوری" شده است. در سطح اول توانمندی شعب مورد بررسی در جذب سپرده با استفاده از منابع در اختیار آن‌ها سنجیده شده است؛ از اینرو متغیرهای "هزینه پرسنلی و اداری" ، "هزینه استهلاک" و "هزینه اجاره" شعب، درسطح اول به عنوان ورودی و متغیر "حجم سپرده‌ها" به عنوان خروجی درنظر گرفته شده است. در سطح دوم، عملکرد شعب مورد بررسی ازنظر نحوه اعتباردهی، مورد ارزیابی قرار گرفته است که دراین سطح، از متغیر "حجم سپرده‌ها" به عنوان ورودی و از متغیرهای "وام‌های معوق" و "وام‌های غیرمعوق" به عنوان خروجی استفاده شده است. در سطح سوم نیز جهت ارزیابی کارایی سودآوری شعب مورد بررسی، علاوه بر متغیر‌های خروجی سطح دوم، از متغیر "حجم ضمانت‌نامه‌ها" نیز به عنوان متغیر ورودی و از متغیرهای "سود و وجه التزام تسهیلات" و "کارمزد ضمانت‌نامه‌ها" به عنوان متغیر خروجی استفاده شده است. نکته قابل توجه


در توسعه مدل سه سطحی مذکور این است که در فرآیند تعیین ورودی‌ها و خروجی های مناسب جهت محاسبه کارایی و به کارگیری مدل بهینه سازی جهت محاسبه میزان کارایی، در نظرگرفتن تاثیر منفی متغیرهای نامطلوب نظیر "وام‌های معوق" روی عملکرد شعب، بسیار مهم و حیاتی است؛ بدیهی است که عدم تفکیک متغیرهای مطلوب از نامطلوب موجب بزرگنمایی در تولید خروجی‌های مطلوب شده و میزان کارایی شعب مورد بررسی بیش از مقدار واقعی محاسبه خواهد


شد. از این رو دراین تحقیق برای محاسبه کارایی، مدل سنجه مبتنی بر متغیرهای کمکی که برای در نظر گرفتن تاثیر منفی متغیرهای ورودی‌ و خروجی نامطلوب، بهینه شده است، به کار رفته است. درنهایت پس از محاسبه کارایی شعب در هر سطح، کارایی کلی هر شعبه نیز با استفاده از روش بهینه‌سازی همزمان، محاسبه شده است. اما نقص مهم‌تر در روش تحلیل پوششی استاندارد در نحوه تعیین مرز کارایی است و به دلیل اینکه یک نمونه محدود از یک جامعه وسیع، انتخاب شده است و مرز کارایی با توجه به این نمونه تعیین می شود، به احتمال زیاد شعبه‌ای خارج از نمونه انتخاب شده وجود خواهد داشت که با میزان ورودی برابر با شعب روی مرز کارایی، خروجی بیشتری داشته باشد و این مسئله اعتبار مرز کارایی تعیین شده از طریق روش تحلیل پوششی استاندارد را زیر سوال می‌برد. از اینرو در این تحقیق برای رفع این اشکال، با استفاده از روش بوت استرپ و الگوریتم اس دبلیو، اقدام به تولید 2000 شعبه شبیه سازی شده، برای هرشعبه اصلی شده است و از طریق مقایسه میانگین توزیع تجربی شعب شبیه سازی شده با شعبه اصلی، میزان اریبی نتایج به دست آمده از مدل استاندارد، محاسبه شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد میانگین کارایی شعب مورد بررسی در سطح یک بیش از سطوح دو و سه است و کمترین میزان کارایی مربوط به کارایی سودآوری است. همچنین هیچ کدام از شعب مورد بررسی نتوانسته‌اند دارای کارایی کامل در هر سه سطح باشند.نتایج حاصل از به-کارگیری روش بوت استرپ نیز نشاندهنده این است که روش بوت استرپ علاوه بر قابلیت اصلاح اریبی نتایج حاصل از روش تحلیل پوششی استاندارد، توانمندی لازم جهت تفاوت قائل شدن بین عملکرد شعبی که از نظر روش تحلیل پوششی داده استاندارد روی مرز کارایی قرار دارند اما سطح عملکرد آن‌ها متفاوت است را نیز دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Three-stage evaluation of bank branch efficiency using bootstrap data envelopment analysis

نویسندگان [English]

  • Meysam Vahabi 1
  • Reza Baradaran Kazemzadeh 2
  • MohammadAli Rastegar 3

1 Financial Engineering group of Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Financial Engineering department, faculty of industrial engineering and systems, Tarbiat Modares University Tehran, Iran

چکیده [English]

Due to the necessity and significance of evaluating the performance of the several branches of a bank, in this study, the performance of 60 branches of one of the banks of the country is investigated using the data from March 2017 to March 2018. To perform the investigation, the three-level Bootstrap Coverage Analysis is employed. The previous studies in this regard that employed data envelopment analysis have mostly developed only single-layer models and failed to identify the source of inefficiency for managers. Moreover, the process of operating bank branches includes different sub-processes. Therefore, it is necessary to separate the operational process of the branches into several levels and evaluate the efficiency of each branch along with the overall performance of the branches separately. Hence, in this research, the operation of the branches has been divided into three levels, namely operational efficiency, accreditation efficiency, and profitability efficiency.
At the highest level, the capability of branches to attract deposits was measured using their resources. Hence, "Personnel and Administrative Cost," "Amortization Cost," and "Rental Cost" of the branches were considered as input variables, and "Deposits Volume" is taken as the output. At the second level, the performance of the branches was investigated in terms of credit validity. At this level, "Deposits Volume" was used as the input, and "Deferred loans" and "Non-Deferred loans" were employed as the output. Finally, in the third level, in addition to the second level output variables, "Volume of guarantees" was considered as an input variable, while "Profit and liability of the facility" and "Guarantee fee Lists" were used as output variables to evaluate the profitability of the branches examined.
In developing the aforementioned three-tier model, it is noteworthy that in the process of determining the appropriate inputs and outputs for the calculation of efficiency and applying the optimization model to calculate the efficiency, considering the negative impact of undesirable variables, such as "deferred loans," is significant on the performance of the branches. Obviously, the fact that desirable and undesirable variables are non-separable exaggerates the production of desirable outputs. In specific, the efficiency of the investigated branches will be calculated higher than their actual values. Hence, in this study, the auxiliary variable-based scoring model was optimized to account for the negative impacts of the undesirable input and output variables.
Finally, after calculating the efficiency of the branches at each level, the overall efficiency of each branch is calculated using the simultaneous optimization method. However, the critical flaw in the standard envelope analysis method is setting an efficiency frontier. Since a limited sample was selected from a large community, and the efficiency frontier was determined according to this sample, branches outside the selected samples will have higher output with the same input level as the branches on the efficiency frontier. This undermines the validity of the efficiency frontier determined by the standard coating analysis method. To solve this problem, in this study, we generate 2000 simulated branches for each main branch using Bootstrap and SW algorithm. By comparing the empirical average distribution of the simulated branches with the main branch, the bias of the results obtained from the standard model will be calculated.
The results of this study show that the average efficiency of the studied branches at level one is more than levels two and three, and the least efficiency is related to profitability. Moreover, none of the investigated branches could be fully functional at all three levels. The results of applying the Bootstrap method also demonstrated that besides the bias correction capability of the results of the standard DEA method, the Bootstrap method could differentiate between the operations of the branches in terms of standard data envelopment analysis on the efficiency frontier. However, they have different levels of performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • bank branches
  • three-stage bootstrap data envelopment analysis
  • bias