نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، تهران، ایران . (نویسنده ی مسئول)

2 استادیار اقتصاد، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد بانکداری، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، تهران، ایران

چکیده

انـسان همـواره به دنبال حداکثر نتیجه از امکانات و عوامل موجود بوده است که این موضوع تمایل انسان برای دستیابی به کارایی بالاتر را نشان می دهد. کارایی، معطوف به حداکثر کردن بازده توسط بنگاه‌های اقتصادی و بهره برداری صـحیح از منابع می باشد.
بانک‌ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی، نقش اساسی در تامین بخش‌های تولیدی، تجاری و مصرفی و حتی دولتی بر عهده خواهند داشت. وقوع بحران‌های بانکی در دهه‌های اخیر در کشورهای صنعتی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده‌ها، افزایش مطالبات معوق بانک‌ها، رکود اقتصادی و غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها را فراهم آورده است.
مطالعات مختلف نشان می‌دهد که احتمال بقا به طور معنی داری در میان بنگاه‌های هر صنعت متفاوت است. تعداد زیادی از کسب و کارهای جدید هر سال ورشکست شده و پیآمدهای اقتصادی و اجتماعی آنها نیاز به مطالعه متغیرهای اثرگذار بر بقای آنها را آشکار می‌سازد. خروج هر بنگاه اقتصادی موجب خروج سرمایه‌ها از آن صنعت شده و می‌تواند صدمات زیادی به رشد اقتصادی وارد سازد. موجودیت هر بنگاه زنده و فعال همانند همه سازمان‌ها نیازمند تلاش برای بهبود وضع خویش و استمرار بقاست.
امروزه بانک‌ها بخصوص در کشورهای پیشرفته به عنوان راهنما، مشاور حرفه‌ای، متخصص در تامین منابع مالی شرکت‌ها وجمع آوری و تبادل اطلاعات مورد نیاز برای مشتریان خود عمل می‌کنند و به عنوان موتور محرک اقتصادی عمل می‌کند. این موضوع سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی بین آنها برقرار شود.
 با رقابتی شدن فضای کسب و کار و افزایش رقابت در میان بانک‌ها، ادامه فعالیت و بقای بانک‌های ناکارا با مشکل مواجهه شده و تنها بانک‌های کارآمد و با کارایی بالا می‌توانند در فضای رقابتی ادامه حیات داشته باشند.
در کشور ایران به دلیل اینکه سیستم مالی کشور بر پایه بانک است و بخش بانکی در مقایسه با بازار سرمایه حجم بیشتری از اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهد، لذا ارزیابی کارایی بانک‌های کشور بخصوص کارایی هزینه‌ای اهمیت زیادی دارد.
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر عوامل اثر گذار بقا بر کارایی هزینه‌ای بانک‌های پذیرفته شده در بورس می‌باشد. به همین منظور ابتدا با مطالعه مبانی نظری و مدل‌های آماری‌، متغیرهای کلیدی  که می‌توانند بر بقای بانک‌ها  اثرگذار باشند شناسایی و  در نهایت اثر آنها  بر روی کارایی هزینه‌ای بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
 به همین منظور ابتدا بر اساس مدل کمل (CAMEL) و تکنیک رگرسیون لاجیت، متغیرهای کلیدی و معنی دار بر بقای بانک‌های مورد بررسی شناسایی و سپس از طریق تابع ترانسلوگ و تکنیک تحلیل مرزی تصادفی(SFA) میزان کارایی هزینه‌ای آنها برآورد است. در نهایت ارتباط بین متغیرهای موثر بر بقا و میزان کارایی هزینه‌ای بانک‌ها مورد آزمون قرار می‌گیرد.
نتایج تحقیق نشان می­دهد که بهبود کفایت سرمایه سبب افزایش کارایی بانک­ها می‌گردد. کفایت سرمایه می­تواند با کاهش نا اطمینانی، اثر مثبت بر روی کارایی هزینه­ای بانک­ها داشته باشد. بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری  بر کارایی هزینه­ای  بانک­ها حاکی از اثر منفی و معنی­دار مطالبات غیر جاری بر کارایی هزینه­ای بانک­ها است. این نتیجه نشان می­دهد که رشد مطالبات غیر جاری بانک­ها کارایی بانک­ها را کاهش می­دهد. نتایج آماری حاکی از معنی­دار نبودن ضریب نسبت نقدینگی بر کارایی هزینه­ای بانک­ها است. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نوع مالکیت اثر منفی و معنی دار بر کارایی هزینه‌ای بانک‌ها دارد. به عبارت دیگر دولتی بودن بانک‌ها اثر منفی بر روی کارایی هزینه‌ای بانک‌های مورد بررسی داشته است.
در مجموع نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که رشد مطالبات معوق و کاهش کفایت سرمایه و مالکیت دولتی باعث کاهش کارایی بانک‌ها می‌شود. بنابراین سیاستگذاران بایستی در جهت تداوم بقای هر چه بیشتر بانک‌ها و جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع بانک‌ها به نحوی سیاست‌گذاری نماید که در کاهش رشد مطالبات غیر جاری و افزایش نسبت کفایت سرمایه در بانک و حرکت به سمت کاهش تصدی‌گری دولت در بخش بانکی حرکت نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect Of Bank Survival Factor On Banking Cost Efficiency in iranian banks

نویسندگان [English]

  • hassan golmoradi 1
  • siavash golzarian pour 2
  • shiva Aliakbar 3

1 Assistant Professor of Economics, Iran banking institute, Tehran, Iran.(Corresponding Author)

2 Assistant Professor of Economics, Iran Banking Institute, Tehran, Iran.

3 MBA in Banking, Iran Banking Institute,, Tehran, Iran,

چکیده [English]

Humans being always search the best possible outcomes from the available facilities, reflecting the human gols to achieve higher efficiency. Efficiency can be defined such as maximizing the yield and the right use of resources.
Banks, as the core of the financial system, play a key role in providing the funds for manufacturing, commercial and consumer sectors, and even the government. The emergence of banking crises in recent decades in industrialized countries, and especially in developing countries, for reasons such as deposit volatility, rising bank non-performing loans, economic recession and so on,   has disrupted financial market regulation and caused many banks to go bankrupt.
Various studies show that the probability of survival varies significantly across the businesses in each industry. Many new businesses go bankrupt each year and their economic and social results reveal the need to study the variables that affect their survival.
The exit of any business has led to capital outflows and can greatly hurt economic growth. The existence of every living and active enterprise, like all organizations, requires an effort to improve its status and sustainability.
Banks today, especially in advanced countries, act as guidance, professional advisers, specialists in financing companies and collecting and exchanging information needed for their clients, as well as act as an economic driving engine. This has created a tight competitive environment between them.
As the business environment and banks become more competitive, inefficient banks continue to operate and survive, and only highly efficiency banks can survive in the competitive environment.
In Iran, because the financial system of the country is bank-based and the banking sector has a larger volume of the economy than the capital market, so it is important to evaluate the efficiency of Iranian banks, especially the cost efficiency.
The purpose of this study is to investigate the effect of factors influencing survival on the cost effectiveness of Iranian banks. For this purpose, first by studying the theoretical foundations and statistical models, the key variables that can influence the survival of banks were identified and finally their impact on banks' cost efficiency was investigated.
For this purpose, based on the CAMEL model and Logit regression technique, key and significant variables are identified on the survival of the studied banks and then their cost-effectiveness is estimated through translog function and stochastic frontier analysis (SFA) technique. Finally, the relationship between the variables affecting survival and the cost effectiveness of banks is tested.
The results show that improving capital adequacy increases the efficiency of banks. Capital adequacy can have a positive effect on bank cost efficiency by reducing uncertainty. Investigating the effect of Non-performing loans on bank efficiency shows that negative effect of Non-performing loans on bank efficiency is significant. This result shows that the growth of banks' non-performing loans reduces the efficiency of banks. Statistical results indicate that the liquidity coefficient is not significant on banks' cost efficiency model. The results also show that the type of ownership has a significant and negative effect on banks' cost efficiency. In other words, the state-owned banks had a negative effect on the cost efficiency of the Iranian banks.
At last, the results of this study show that the growth of Non-performing loans and the reduction of capital adequacy and state ownership decrease the efficiency of Iranian banks. Policy makers for losing the banking crisis should therefore pursue policies aimed at increasing the survival of banks and reduce the growth of Non-performing loans and increase the capital adequacy ratio and move towards reducing government ownership in the banking system. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Survival
  • Efficiency
  • Logistic Model
  • stochastic frontier analysis
  • CAMEL

Ayadi, Ines. (2013).  Determinants  of Tunisian Bank Efficiency , a DEA Analysis, International of Financial Research, 4(4). ##Darvishi, A. A. (2011). Measuring the Performance of Iranian Commercial Banks: A Nonparametric Analysis, MSc Thesis, Semnan University, Semnan (in Persian). ##Dzhumashev, R. , Mishra V. & Smyth, r. (2013). Exporting , R&D, Investment and Firm Survival. Monash University , Department of Economics Discussion Paper, 39(11). ##Filippini, M, Nevenka, H., & Zoric, J. (2004). Efficiency and Regulation of the Slovenian Electricity Distribution Companies. Energy Policy, 32(3). ##Fujii, H., Managi, S., & Matousek, R. (2014). Indian Bank Efficiency and Productivity Changes with Undesirable Outputs: A Disaggregated Approach. Journal of Banking & Finance, 38, 41-50. ##Hosseinzadeh Bahrini , M. H., Naji Meidani.A., & Chamanehgir, F. (2008). Comparing Economic Efficiency in Iranian public and Private Banks With Data Envelopment Analysis Method, Knowledge and Development Journal, 25(4) (in Persian). ##Kao, C., & Hwang, S. N. (2010). Efficiency measurement for Network Systems: IT Impact on Firm Performance, Decision Support Systems Journal, 48. ##Khodadad. K. F., & Hajiian. M. R. (2014). Cost Effectiveness Evaluation in Iranian Banking Industry during 2001-2007. Planning and Budget Journal. 120(1), 3-24 (in persian). ##Klapper, l., Richmond, c. (2013). Patterns of Business Creation, Survival and Growth (Evidence from Africa), Policy Research Working Paper, 5828. ##Lien-W.L., Cheng-Ping. C. (2015). A Study of the Relationship between Bank Survival and Cost Efficiency, Journal of Finance and Bank Management, 3(2), 27-45. ##Mare, D. S. (2015). Contribution of  Macroeconomic Factors to Prediction of Small Bank Failures, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 39(2), 57-65. ##Pasiouras, F., & Sifodaskalakis, E. (2007). Total Factor Productivity Change of Greek Cooperative Banks, University of Bath, Working Paper Series. 13. ##Pessarossi, P., & Weill, L. (2015). Do Capital Requirements affect Cost Efficiency? Evidence from China. Journal of Financial Stability, 19, 119-127. ##Ping, W. L. (2005). An Empirical  Analysis of Bank Mergers and Cost Efficiency  in Taiwan,  Small  Business Economics Journal, 25(2). ##Razavi, M. & Golmoradi, H. (2017). Islamic International Banking, Tehran, Iran, Samt Publication (in Persian). ##Repkova, I. (2015). Banking Efficiency Determinants in the Czech Banking Sector. Science Direct, Procedia Economics and Finance, 23, 191-196. ##Shahidi, A., Yavari, K., Dehghan Dehnavi, M. A., & Heidari. H. (2016). Calculating Cost Efficiency of Banking Sector in Iran and Evaluating the Effect of Banking Marketing Performance on it, Modern Marketing Research Journal, 20(1) (in Persian). ##Solaiman, Gholamreza, Abaszade, Samaneh & Dolatsara A., Rahele. (2010). Determine the Effectiveness of Public and Private Banks and Factors affecting their Performance, Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly,28(7), 163-188 (in Persian).  ##Stewart, C., Matousek, R., & Nguyen, T. N. (2016). Efficiency in the Vietnamese Banking System: A DEA Double Bootstrap Approach, Research in International Business and Finance Journal, 36, 96-111. ##Wang, K., Huang, W., Wu, J., & Liu, Y. (2014). Efficiency Measures of the Chinese Commercial Banking System Using an Additive two-Stage DEA, Omega Journal, 44, 5-20. ##