بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای مختلف.## جلالی نائینی، احمد رضا و مریم همتی. (1390). بررسی اثر شوکهای پولی بر 12 گروه اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با استفاده از الگوی خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، 3(4): 247-241. ##حیدری، حسن. (1390). ارزیابی تاثیر شوکهای پولی بر قیمت و سطح فعالیتها در بخش مسکن با استفاده از یک الگوی .FAVARفصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، 6(2): 153- 129. ##خداپرست شیرازی، جلیل. (1393). اندازهگیری اثرات شوک سیاست پولی در ایران: رویکرد خود توضیح برداری عامل تعمیم یافته (FAVAR). اقتصاد مقداری، 101:1-75. ##خضری، محسن و بهرام سبحانی، کاظم یاوری و حسن حیدری. (1394). بررسی اثرات متغیر زمانی تعیین کنندههای تورم: مدل فضا- حالت. مدلسازی اقتصادی، 46:1-25. ##شریفیرنانی، حسین و اکبر کمیجانی و حمید شهرستانی. (1388). بررسی ساز وکار انتقال پولی در ایران رویکرد خود رگرسیونی برداری ساختاری. فصلنامه اقتصاد کاربردی، 4(3): 176-145. ##
Ahmadi, P. & A. Ritschl. (2010).
Depression Econometrics: A FAVAR model of Monetary Policy During the Great Depression. International Review of Economics & Finance, 25(3): 202-18. ##Bai, J. & S. Ng. (2002). Determining the Number of Factors in Approximate Factor, Models. Journal of Econometrica 70(1): 191-221. ##Bai, J. & S. Ng. (2007). Determining the Number of Primitive Shocks in Factormodels. Journal of Business & Economic Statistics, 25(2): 52-60. ##Bernanke, B. & A. Blinder. (1992). The Federal Funds Rate and the Channels of Monetary Transmission. American Economic Review, 82 (4), 901-21. ##Bernanke, B. & J. Boivin. (2003). Monetary Policy in a Data-rich Environment. Journal of Monetary Economics,50(5): 525-46. ##Bernanke, B. & M. Gertler. (1995). Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission. Journal of Economic Perspectives,19(9): 27–48. ##Bork, l. (2010). Macro Factors, Monetary Policy Analysis and Affine Term Structure Models.
Journal of International Money and Finance, 25(6): 953–73. ##Breitung, J. & S. Eickmeier. (2005). Dynamic Factor Models. Deutsche Bundes bank Discussion Paper. 78(1): 181-211. ##Clements, M. (2016). Real time Factor Model Forecasting and the Effects Of Instability.
Computational Statistics & Data Analysis,100(1): 661-675. ##Dempster, A., M. Laird & D. Rubin. (1977). Maximum likelihood from Incomplete Data Via the EM algorithm. Journal of the Royal Statistical Society,39(1): 1-38. ##Fernald, J., M. Spiegel & E. Swanson. (2014). Monetary Policy Effectiveness in China: Evidence from a FAVAR Model.
Journal of International Money and Finance,79(1), 89-103. ##Forni, M. & L. Reichlin. (2003). Let’s Get Real: A Dynamic Factor Analytical Approach to Disaggregated Business Cycles. Review of Economic Studies, 65(2):453-74. ##Forni, M., M. Hallin & L. Reichlin. (2005). The Generalized Dynamic Factor Model: Identification and Estimation. Review of Economics and Statistics, 82(5): 540-54. ##Koopman, S. & N. Shephard. (1992). Exact Score for Time Series Models in State Space Form. Biometrika Journal, 79(4): 823-26. ##Koopman, S., N. Shephard & J. Doornik. (1999). Statistical Algorithms for Models in State Space Using Ssfpack. Econometrics Journal: 2,107-60. ##Metiu, N. (2016). How Does the Stock Market Respond to Changes in Bank Lending Standards?.
Economics Letters,144(1): 92-97. ##Mishkin, S. (1995). Symposium on the Monetary Transmission Mechanism. The Journal of Economic Perspectives, 9(4): 3-10. ##Rosoiu, A. (2015). Monetary Policy and Factor-Augmented VAR Model.
Procedia Economics and Finance,32(1): 400-407. ##Shumway, R. & D. Stoffer. (1982). An Approach to Time Series Smoothing and Forecasting Using the EM Algorithm. Journal of Time Series Analysis 3(4): 226-53. ##Sims, C. & Z. Tao. (1981). Does Monetary Policy Generate Recessions?,
Review of International Economics, 21(1): 35-48. ##Taylor, J. (1993). Discretion Versus Policy Rules in Practice.Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39: 195-214. ##Wu, J. & F. Xia. (2015). The Macroeconomic Effects of Uncertainty Shocks: The role of the Financial Channel.
Journal of Economic Dynamics and Control,69(1): 319-349. ##
)