ابراهیمی، نادعلی و شهرام جدید. (1387).
پیش بینی قیمت برق روز بعد با استفاده از مدل ARIMA و Wavelet-ARIMA. دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق.## راعی، رضا، شاپور محمدی و علیرضا سارنج. (1393). پویاییهای بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل گارچ نمایی در میانگین سوئیچینگ مارکوف. مجله تحقیقات مالی، 37: 98-77. ##سجاد، رسول و امیر حسین فراهانی راد. (1392). مدلسازی عدم تقارن و تغییرساختاری سریهای زمانی مالی با استفاده از فرایندهای تغییر رژیم مارکوف. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 17: 101-87. ##شایقی، حسین و علی قاسمی. (1394). پیشبینی قیمت روزانه برق با شبکه عصبی بهبود یافته مبتنی بر تبدیل موجک و روش آشوبناک جستجوی گرانشی. مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، 45: 117-105. ##شجاعی، عبدالناصر، محسن خضری و تورج بیگی. (1390). بررسی تأثیر شوکهای بازار ارز بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای تغییر رژیم مارکوف. فصلنامه اقتصاد کاربردی، 3: 141-113. ##صمدی، علی حسین، پریسا بهلولی و نگار سنگ سفیدی. (1391). مروری بر الگوهای مارکوف سویچینگ و کاربردهای آن در اقتصاد. اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی روشها و کاربردها دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. ##منظور، داود و امیرکاظم صفاکیش. (1388). پیشبینی قیمت برق در بازار برق رقابتی ایران با رویکرد مدلهای سری زمانی. هفتمین همایش ملی انرژی. ##
Aiube, F.L., T.K.N. Baidya, F.F. Blank, A.B. Mattos, W. Saboia & A.S. Siddiqui. (2013). Modeling Hourly European Electricity Spot Prices via a SARMA-GARCH Approach. Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University. ##Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31: 307-327. ##Bordignon, S., D.W. Bunn, F. Lisi & F. Nan. (2013). Combining Day-Ahead Forecasts for British Electricity Prices. Energy Economics, 35: 88-103. ##Box, G.E.P. & G.M. Jenkins. (1994). Time Series Analysis: Forecasting and Control. (3rd Edition). Prentice Hall, ISBN: 0130607746. ##Cifter. C. (2013). Forecasting Electricity Price Volatility with the Markov-Switching GARCH Model: Evidence from the Nordic Electric Power Market. Electric Power Systems Research, 102: 61-7. ##Engle, R.F. & V.K. Ng. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Jornal of Finance, 48: 1749-1778. ##Engle, R.F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50: 987-1007. ##Frömmel. M., H. Xing & C. Stepan. (2013). Modeling the Daily Electricity Price Volatility with Realized Measures, Energy Economics. ##Garcia, R.C., J. Contreras, M.V. Akkeren & J.B.C. Garcia. (2005). A GARCH Forecasting Model To Predict Day-Ahead Electricity Prices. IEEE Transactions on Power Systems, 20: 2. ##Glosten, L.R., R. Jagannathan & D. Runkle. (1993). On the relation between the expected value and the volatility on the nominal excess return on stocks. Journal of Financ, 48: 1779-1801. ##Hickey, E., D.G. Loomis & H. Mohammadi. (2012). Forecasting Hourly Electricity Prices Using ARMAX–GARCH Models: An Application to MISO Hubs. Energy Economics, 34(1): 307–315. ##Higgins, S. & A.K. Bera. (1992). A class of nonlinear ARCH model. International Economic Review, 33: 137-158. ##Huisman, R. (2008). The Influence of Temperature on Spike Probablity in Day-Ahead Power Prices. Energy Economics, 30: 2697-2704. ##Huismana, R., C. Huurmana & R. Mahieu. (2007). Hourly Electricity Prices in Day-Ahead Markets. Energy Economics, 29: 240-248. ##Janczura, J. & R. Weron. (2010). An Empirical Comparison of Alternate Regime-Switching Models for Electricity Spot Prices. Energy Economics, 32: 1059-1073. ##Jónsson, T., P. Pinson & H. Madsen. (2010). On the Market Impact of wind Energy Forecasts. Energy Economics, 32: 313-320. ##Karakatsani, N.V. & D.W. Bunn. (2008). Forecasting Electricity Prices: The Impact of Fundamentals and Time-Varying Coefficients. International Journal of Forecasting, 24: 764-785. ##Knittel, C.R. & M.R. Roberts. (2001). An Empirical Examination of Deregulated Electricity Prices. University of California Energy Institute. ##Liu, H. & J. Shi. (2013). Applying ARMA-GARCH Approaches to Forecasting Short-Term Electricity Prices. Energy Economics, 37: 152-166. ##Lucia, J.J. & E.S. Schwartz. (2002). Electricity Prices and Power Derivatives: Evidence from the Nordic Power Exchange. Review of Derivatives Research, 5: 5-50. ##Naeem, M. (2010). A Comparison of Electricity Spot Prices Simulation Using ARMA-GARCH and Mean-Reverting Models. Lappeenranta University of Technology, Department of Mathematics and Physics. ##Serati, M., M. Manera & M. Plotegher. (2007). Modelling electricity prices: from the state of the art to a draft of a new proposal. Liuc Papers, 210: 56. ##Taylor, S.J. (1986). Modeling financial time series, UK: John Wiley and Sons. ##Thomas. S. & H. Mitchell. (2005). GARCH modeling of high frequency volatility in Australia’s national electricity market. ##