نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• عبدالکریم حسین پور ¹
• عبدالله دولاح ²

¹ دانشگاه خلیج فارس

² شرکت نفت

چکیده

ریسک اعتباری به عنوان احتمال این‌که بخشی از دارایی‌های بانک به‌ویژه وام‌هایش از نظر ارزش افت کند و احتمالاً بی‌ارزش شود تعریف می‌شود. بنابراین، مدیریت ریسک اعتباری بسیار مهم بوده و محور سلامت یک بانک و در واقع کل سیستم مالی است. در نتیجه، این مطالعه به بررسی تاثیر رشد وام‌ها بر ریسک اعتباری بانک‌ها با استفاده از سه شاخص زیان‌های نسبی وام، درآمد بهره‌ای وام‌ها و حقوق صاحبان سهام به کل دارایی در پانزده شعبه منتخب بانک ملت استان بوشهر در دوره زمانی 1380 تا 1393 با استفاده از روش رگرسیون داده‌های ترکیبی می‌پردازد.
نتایج نشان می‌دهد که افزایش وام‌ها باعث افزایش زیان‌های نسبی وام‌ها و کاهش درآمد بهره‌ای وام‌ها و حقوق صاحبان سهام به کل دارایی می‌شود و در نتیجه، ریسک اعتباری را افزایش می‌دهد. بانک‌هایی با دارایی بیشتر از ظرفیت بالاتری برای وام‌دهی برخوردارند و در نتیجه، میزان بازدهی آن‌ها نیز به همان نسبت به دلایلی از جمله عدم بازپرداخت وام‌ها کاهش می‌یابد. همچنین، رشد وام های غیر عادی در دو تا چهار دوره قبل، اثر مثبت و معناداری بر زیان‌های نسبی وام دارند. در نتیجه، پیشنهاد می‌گردد که بانک‌ها از ارایه وام‌های بالای دو سال خودداری کنند؛ زیرا در این صورت ریسک اعتباری بانک افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

• رشد وام ها
• ریسک اعتباری
• بانک ملت
• استان بوشهر

عنوان مقاله [English]

The effect of loan growth on credit risk of banks (Case study: Selected branches of Mellat Bank Bushehr Province)

چکیده [English]

Credit risk defined as the probability that part of the bank's assets especially loans drop in value and is likely to be worthless. Therefore, credit risk management is important and it is health center of a bank and the entire financial system. As a result, this study examines the effect of loan growth on credit risk of banks using three index loan losses, interest income and equity-to-total assets ratio in fifteen Selected branches of Mellat Bank of Bushehr Province during 2001-2014using panel data method.
The results indicate that increase in loans increase loan losses and decrease interest income and equity-to-total assets ratio and as a result increase credit risk. Banks with more assets have a higher capacity for lending and efficiency of them equally dropping including failure to repay loans. Also, abnormal loans growth in two to four prior periods has a significant and positive effect on relative loan losses. As a result, it is recommended that banks refrain from lending over two years; because in this case will increase the credit risk of banks.

کلیدواژه‌ها [English]

• loans growth
• credit risk
• Mellat Bank
• Bushehr Province