ابراهیمی، احمد. (1372). بررسی پدیده تنظیم نامناسب نرخ واقعی ارز در ایران. تهران: دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.## اکبری روشن، رقیه و عباس شاکری. (1393). اثر مخارج دولت، نقدینگی و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 14(53): 142-109. ##برزانی، محمد، واعظ و همکاران. (1386). ارزیابی نقش نظارتی دولت در بورس اوراق بهادار ایران در چارچوب یک الگوی کنترل بهینه، پژوهشنامه اقتصادی، 10(1): 308-285. ##بروجردی، علیرضا. (1376). ارز و صادرات غیرنفتی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی. ##پرهام، غلامعلی و پریسا مسجدی. (1392). تحلیل حافظه بلندمدت در تلاطم نرخ ارز با مدل ناهمگنی شرطی خودهمبسته تعمیم‌یافته انباشته کسری و خطای وارون گاوسی، مجله علوم آماری، 7(2): 151-168. ##پیرائی، خسرو و محمدرضا شهسوار. (1387). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 9(1): 38-21. ##تمدن جهرمی، محمدحسن. (1364). مالیه بین‌الملل، روابط پولی و مالی بین‌المللی، انتشارات عصر جدید تهران. ##حلافی، حمید رضا و سیدناصر سعیدی. (1391). بررسی واکنش های متقابل نااطمینانی در نرخ ارز و شاخص قیمت سهام بورس تهران، فصلنامه اقتصاد مقداری، 9(1): 53-37. حیدری، حسن، سهیلا پروین، عباس شاکری و سلیمان فیضی ینگجه. (1389). نوسانات تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در ایران: مشاهداتی بر پایه مدل‌های GARCH، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 43: 210-189. ##زارع، هاشم، زینب رضایی. (1385). تأثیر بازارهای ارز، سکه و مسکن بر رفتار شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران: یک الگوی تصحیح خطای برداری، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 21: 112-99. ##شمس، ناصر و سعید بهزادی. (1389). بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صنایع مختلف بازار سهام ایران، فصلنامه مهندسی صنایع و مدیریت، 1(2): 97-89. ##صالحی، مهدی و سمانه زمانی مقدم و صادق نکوئی. (1394). بررسی تأثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی بین نرخ مبادله دلار و شاخص فرآورده‌های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، 14: 94-83. ##کشاورز حداد، غلامرضا و آرش بابایی. (1387). بررسی تلاطم بازده سهام در بورس تهران با استفاده از داده‌های پانل و مدل گارچ. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاد. ##کشاورز حداد، غلامرضا و سید حسن معنوی. (1387). تعامل بازار سهام و ارز در ایران با تأکید بر تأثیر تکانه‌های نفتی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 12 (37): 169-147. ##نیکو مرام، هاشم و علی سعیدی و مرجان عنبرستانی. (1390). بررسی حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9: 63-47. ##
Abdolaziz, M., G. Chortareas & A. Cipollin. (2008). Stock Prices, Exchange Rates Oil: Evidence From Middle East Oil-Exporting Countries. http://www.luc.edu/orgs/meea/volume 10/PDFS/Paper .15. ##Alagidede, P., T. Panagiotidis & X. Zhang. (2010). Causal Relationship Between Stock Price and Exchange Rates, Discussion Paper NO.1.ISSN 1791-3144. ##Boubaker, H. & N. Sghaier. (2013). Portfolio Optimization in The Presence of Dependent Financial Returns With Long Memory: A Copula Based Approach. Journal of Banking&finance:361- 377. ##Castillo. C. (2014). Inflation targeting and Exchange Rate Volatility Smoothing: A Two-Target, Two- Instrument Approach, Economic Modelling 43: 330–345. ##Chung, S. & A. Tai. (1998). On Dynamic Relation Between Stock Price and Exchange Rates, Journal of Financial Research , 19: 193-207. ##Dimitrios S. & N. Tsounis. (2014). Does Exchange Rate Variation Effect African Trade Flows? Procedia Economics and Finance 14 565 – 574. ##Grau-Carles, P. (2000). Empirical Evidence of Long-Range Correlations in Stock Returns . Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 396-404. ##Hu. X. & J.G. Motwani. (2014).Minimizing Downside Risks For Global Sourcing Under Price-Sensitive Stochastic Demand, Exchange Rate Uncertainties, and Supplier Capacity Constraints, Int. J. Production Economics 147:398–409. ##Lo, A. (1991). Long Term Memory in Stock Market Prices. Econometrica, 1279-1313. ##Morley, B. & E .J. Pentecost. (2000). Common Trendsand Cycles in G7 Countries Exchange rates and stock prices ",Applied Economic Letters, 7: 7-10. ##Morley, B. (2009). Exchange rates and Stock in the Long Run and Short Run, Working Paper . NO5/09. ##Salifu, Z., K. Osei, & K.D. Adjasi Charles. (2007). Foreign Exchang Risk Expousure of Listed Companies in Ghana. The Journal of Risk Finance, 8(4): 380-393. ##Tse, Y. (1998). The Conditional Heteroscedasticity of The Yen-Dollar Exchange Rate. Journal of Apllied Econometrics, 13: 49-55. ##
)