حیدری، حسن. (1390). ارزیابی تاثیر شوکهای پولی بر قیمت و سطح فعالیتها در بخش مسکن با استفاده از یک الگوی FAVAR، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 6، ص 153-129.
شریفی رنانی، حسین، اکبر کمیجانی و حمید شهرستانی. (1388). بررسی سازوکار انتقال پولی در ایران: رویکرد خودرگرسیونی برداری ساختاری، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 2، ص 176-145.
کمیجانی، اکبر و مجتبی حائری. (1392). نقش قیمت مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی، فصلنامه راهبرد اقتصادی، شماره پنجم، ص 68-41.
مشیری، سعید و محسن واشقانی. (1389). بررسی مکانیزم انتقال پولی و زمانیابی آن در اقتصاد ایران، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره 1 (پیاپی 11)، ص 32-1.
نظری، محسن و الهام فرزانگان. (1389). سیاست پولی و حباب مسکن در تهران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 91، ص 249-229.
همتی، مریم و احمد جلالی نائینی. (1390). بررسی اثر شوکهای پولی بر 12 گروه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با استفاده از روش FAVAR، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 49، ص 239-205.
Bai J, S. Ng. (2002). Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models. Econometrica 70: 191-221.
Bernanke B. & A. Blinder. (1992). The Federal Funds Rate and theChannels of Monetary Transmission. American Economic Review 82 (4): 901-921.
Bernanke B. & J. Boivin. (2003). Monetary Policy in a Data-rich Environment. Journal of Monetary Economics 50: 525-546.
Bernanke B.S, J. Boivin & P.S. Eliasz. (2005). Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. The Quarterly Journal of Economics 120(1): 387–422.
Carter CK. & P. Kohn. (1994). On Gibbs Sampling for State Space Models. Biometrika 81: 541-53.
Eliasz P. (2002). Likelihood-Based Inference in Large Dynamic Factor Models Using Gibbs Sampling.mimeo, Princeton University.
Fernald G, M.M. Spiegel & E.T. Swanson. (2014). Monetary policy effectiveness in China: evidence from a FAVAR model. Working Paper Series, Federal Reserve Bank of San Francisco.
Gelman A. & D.B. Rubin. (1992). A Single Sequence from the Gibbs Sampler Gives a False Sense of Security.In Bayesian Statistics 4 (ed. J.M. Bernardo, J.O. Berger, A.P. Dawid, A.F.M. SmithOxford University Press) 625-63.
Geman S. & D. Geman. (1984). Stochastic Relaxation, Gibbs Distributions and the Bayesian Restoration of Images. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 6: 721-41.
He Qing, P-H. Leung & T. T-L. Chong. (2013). Factor-Augmented VAR Analysis of the Monetary Policy in China. China Economic Review 25: 88-104.
Kim C-J. & C.R. Nelson. (2001). A Bayesian Approach to Testing for Markov-Switching in Univariate and Dynamic Factor Models. International Economic Review, Department of Economics, University of Pennsylvania and Osaka University Institute of Social and Economic Research Association 42(4): 989-1013.
Kose A, C. Otrok & C.H. Whiteman (2008). Understanding the Evolution of World Business Cycles.Journal of International Economics 75 (1): 110-130.
Munir K. & A. Qayyum (2012). Measuring the effects of monetary policy in Pakistan: A factor augmented vector autoregressive approach. MPRA Paper 35976. University Library of Munich. Germany.
Sims C.A. (1992). Interpreting the Macroeconomic Time Series Facts: The Effects of Monetary Policy. European Economic Review36(5): 975-1000.
Sims C.A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica 48(1): 1–48.
Stock J.H. & M.W. Watson. (2005). Implications of Dynamic Factor Models for VAR Analysis, Working Paper 11467, National Bureau of Economic Research.
Stock J.H. & M.W. Watson. (1989). New Indexes of Coincident and Leading Economic Indicators. NBER Macroeconomics: 351-393.
Stock J.H. & M.W. Watson. (2002). Dynamic Factor Models, Ch. 2 in M.J. Clements and D.F. Hendry (eds.), Oxford Handbook on Economic Forecasting. Oxford: Oxford University Press.
Walsh, C.E. (2010). Monetary Theory and Policy. 3rd ed. Cambridge: MIT Press.
)