TY - JOUR ID - 15650 TI - بررسی تاثیر عوامل تعیین کننده بقا برکارایی هزینه‌ای بانک‌های بورسی کشور JO - فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری JA - JQE LA - fa SN - 2008-5850 AU - گلمرادی, حسن AU - گلزاریان پور, سیاوش AU - علی اکبر, شیوا AD - استادیار اقتصاد، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، تهران، ایران . (نویسنده ی مسئول) AD - استادیار اقتصاد، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، تهران، ایران. AD - کارشناسی ارشد بانکداری، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، تهران، ایران Y1 - 2020 PY - 2020 VL - 17 IS - 4 SP - 89 EP - 111 KW - بقا KW - کارایی KW - مدل لاجیت KW - تحلیل مرزی تصادفی KW - کمل DO - 10.22055/jqe.2020.29346.2073 N2 - انـسان همـواره به دنبال حداکثر نتیجه از امکانات و عوامل موجود بوده است که این موضوع تمایل انسان برای دستیابی به کارایی بالاتر را نشان می دهد. کارایی، معطوف به حداکثر کردن بازده توسط بنگاه‌های اقتصادی و بهره برداری صـحیح از منابع می باشد. بانک‌ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی، نقش اساسی در تامین بخش‌های تولیدی، تجاری و مصرفی و حتی دولتی بر عهده خواهند داشت. وقوع بحران‌های بانکی در دهه‌های اخیر در کشورهای صنعتی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده‌ها، افزایش مطالبات معوق بانک‌ها، رکود اقتصادی و غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها را فراهم آورده است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که احتمال بقا به طور معنی داری در میان بنگاه‌های هر صنعت متفاوت است. تعداد زیادی از کسب و کارهای جدید هر سال ورشکست شده و پیآمدهای اقتصادی و اجتماعی آنها نیاز به مطالعه متغیرهای اثرگذار بر بقای آنها را آشکار می‌سازد. خروج هر بنگاه اقتصادی موجب خروج سرمایه‌ها از آن صنعت شده و می‌تواند صدمات زیادی به رشد اقتصادی وارد سازد. موجودیت هر بنگاه زنده و فعال همانند همه سازمان‌ها نیازمند تلاش برای بهبود وضع خویش و استمرار بقاست. امروزه بانک‌ها بخصوص در کشورهای پیشرفته به عنوان راهنما، مشاور حرفه‌ای، متخصص در تامین منابع مالی شرکت‌ها وجمع آوری و تبادل اطلاعات مورد نیاز برای مشتریان خود عمل می‌کنند و به عنوان موتور محرک اقتصادی عمل می‌کند. این موضوع سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی بین آنها برقرار شود.  با رقابتی شدن فضای کسب و کار و افزایش رقابت در میان بانک‌ها، ادامه فعالیت و بقای بانک‌های ناکارا با مشکل مواجهه شده و تنها بانک‌های کارآمد و با کارایی بالا می‌توانند در فضای رقابتی ادامه حیات داشته باشند. در کشور ایران به دلیل اینکه سیستم مالی کشور بر پایه بانک است و بخش بانکی در مقایسه با بازار سرمایه حجم بیشتری از اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهد، لذا ارزیابی کارایی بانک‌های کشور بخصوص کارایی هزینه‌ای اهمیت زیادی دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر عوامل اثر گذار بقا بر کارایی هزینه‌ای بانک‌های پذیرفته شده در بورس می‌باشد. به همین منظور ابتدا با مطالعه مبانی نظری و مدل‌های آماری‌، متغیرهای کلیدی  که می‌توانند بر بقای بانک‌ها  اثرگذار باشند شناسایی و  در نهایت اثر آنها  بر روی کارایی هزینه‌ای بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت.  به همین منظور ابتدا بر اساس مدل کمل (CAMEL) و تکنیک رگرسیون لاجیت، متغیرهای کلیدی و معنی دار بر بقای بانک‌های مورد بررسی شناسایی و سپس از طریق تابع ترانسلوگ و تکنیک تحلیل مرزی تصادفی(SFA) میزان کارایی هزینه‌ای آنها برآورد است. در نهایت ارتباط بین متغیرهای موثر بر بقا و میزان کارایی هزینه‌ای بانک‌ها مورد آزمون قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بهبود کفایت سرمایه سبب افزایش کارایی بانک­ها می‌گردد. کفایت سرمایه می­تواند با کاهش نا اطمینانی، اثر مثبت بر روی کارایی هزینه­ای بانک­ها داشته باشد. بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری  بر کارایی هزینه­ای  بانک­ها حاکی از اثر منفی و معنی­دار مطالبات غیر جاری بر کارایی هزینه­ای بانک­ها است. این نتیجه نشان می­دهد که رشد مطالبات غیر جاری بانک­ها کارایی بانک­ها را کاهش می­دهد. نتایج آماری حاکی از معنی­دار نبودن ضریب نسبت نقدینگی بر کارایی هزینه­ای بانک­ها است. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نوع مالکیت اثر منفی و معنی دار بر کارایی هزینه‌ای بانک‌ها دارد. به عبارت دیگر دولتی بودن بانک‌ها اثر منفی بر روی کارایی هزینه‌ای بانک‌های مورد بررسی داشته است. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که رشد مطالبات معوق و کاهش کفایت سرمایه و مالکیت دولتی باعث کاهش کارایی بانک‌ها می‌شود. بنابراین سیاستگذاران بایستی در جهت تداوم بقای هر چه بیشتر بانک‌ها و جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع بانک‌ها به نحوی سیاست‌گذاری نماید که در کاهش رشد مطالبات غیر جاری و افزایش نسبت کفایت سرمایه در بانک و حرکت به سمت کاهش تصدی‌گری دولت در بخش بانکی حرکت نماید. UR - https://jqe.scu.ac.ir/article_15650.html L1 - https://jqe.scu.ac.ir/article_15650_b769edc056f434c66a51f6890c3fbdc5.pdf ER -