دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری
2008-5850
2717-4271
10
3
2013
11
22
انتخاب سناریوی مناسب برای پیش بینی تقاضای انرژی بخش خانگی-تجاری با استفاده از الگوریتم بهینهسازی انبوه ذرات
1
19
FA
حسام
نظری
دانشگاه تهران
manage_hesam@yahoo.com
عالیه
کاظمی
عضو هیات علمی/ دانشگاه تهران
aliyehkazemi@ut.ac.ir
منصور
مومنی
دانشگاه تهران
mmomeni@ut.ac.ir
10.22055/jqe.2013.11404
در دهههای اخیر، انرژی در کنار سایر عوامل تولید نقش تعیینکنندهای در رشد اقتصادی کشورها داشته و اهمیت آن همچنان رو به افزایش است. رشد اقتصاد جهان و روند صنعتی شدن موجب افزایش تقاضا و مصرف انرژی شده است. از سوی دیگر از میان بخشهای مصرفکنندهی انرژی، بخش خانگی– تجاری یکی از پرمصرفکنندهترین بخشهای تقاضای انرژی است. بطوریکه بیش از 34% از میزان مصرف انرژی را نسبت به سایر بخشها به خود اختصاص داده است، بنابراین به منظور کنترل عرضه و تقاضای انرژی و برنامهریزی صحیح مصرف انرژی این بخش باید به صورت دقیق پیشبینی شود. در این مقاله با استفاده از روند متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای انرژی بخش خانگی – تجاری ایران، وضعیت آتی تقاضای انرژی این بخش در ایران پیشبینی شده است. با استفاده از الگوریتم بهینهسازی انبوه ذرات، دو فرم خطی و نمایی از معادلات تقاضای انرژی تحت 54 سناریوی مختلف با ورودیهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته و از دادههای مربوط به سالهای 1346 تا 1389 برای توسعه الگوها و انتخاب سناریوی مناسب استفاده شده است. نتایج نشان داد الگوی نمایی با ورودیهای ارزش افزوده کل منهای ارزش افزوده بخش نفت، ارزش ساختمانهای ساخته شده، تعداد کل خانوار و شاخص قیمت مصرف انرژی مناسبترین الگو است. در نهایت با استفاده از الگوی انتخابی، تقاضای انرژی این بخش تا سال 1410 پیشبینی شده است.
تقاضای انرژی,بخش خانگی- تجاری,الگوریتم انبوه ذرات,پیشبینی
https://jqe.scu.ac.ir/article_11404.html
https://jqe.scu.ac.ir/article_11404_cd3c20aa055745ec832820ae2f941047.pdf
دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری
2008-5850
2717-4271
10
3
2013
11
22
برآورد پویای ریسک سیستماتیک بازدهی قیمت سهام صنعت خودرو و ساخت قطعات بر اساس مدلهای چندمتغیره ناهمسان واریانس و حالت-فضا
21
54
FA
حسن
حیدری
دانشگاه ارومیه
h.heidari@urmia.ac.ir
احمد
ملا بهرامی
دانشگاه ارومیه
a.molabahrami@urmia.ac.ir
10.22055/jqe.2013.11405
این مقاله تخمین پویا از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بر پایه دو مدل چند متغیره ناهمسان واریانس همبستگی شرطی پویا ( DCC-MGARCH ) و حالت فضا در چارچوب تصمیمات بهینه پویای بخش خانوار طی ادوار زندگی ارائه می دهد. در این راستا برای دادههایی روزانه از سهام صنعت خودرو و ساخت قطعات در دوره ای 5 ساله از سال 1385 تا آخر تیر ماه سال 1391، سری زمانی شاخص ریسک بتا در قالب مدلهای DCC-MGARCH و حالت-فضا با مدل رگرسیون خطی که شاخص بتا را به صورت ثابت تخمین می زند، مقایسه شده است. نتایج بدست آمده از پیشبینی بازدهی بازدهی قیمت سهام بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نشان می دهد که مدل DCC دارای خطای کمتری بر اساس گشتاور ریشه دوم میانگین مجذور خطاها نسبت به مدل های رقیب در پیشبینی خارج از نمونه بازدهی قیمت سهام صنعت خودرو و ساخت قطعات است. با این حال در برازش داخل نمونهای، مدل فیلتر کالمن از دقت بالاتری برخوردار است.
مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای,شاخص ریسک بتا,تصمیمات بهینه خانوار,مدل حالت فضا,مدل همبستگی شرطی پویا
https://jqe.scu.ac.ir/article_11405.html
https://jqe.scu.ac.ir/article_11405_d05311237a5d8fed8091eb9915b128fe.pdf
دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری
2008-5850
2717-4271
10
3
2013
11
22
بررسی و پیشبینی اثرات نااطمینانی ناشی از بحران ارزی اخیر ایران بر شاخص بورس بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
55
83
FA
وحید
فرزام
ریاست دانشکده علوم اداری و اقتصاد
v.farzam@vru.ac.ir
امید
ستاری
مدرس
omid-sattari @gmail.com
فرانک
میرالی
دانشجوی کارشناسی ارشد
faranak.mirali@gmail.com
10.22055/jqe.2013.11407
چکیده<br />عدم اطمینان ارزی، تغییرات غیرقابل پیشبینی در متغیرنرخ ارز است که میتواند تأثیر زیادی بر سایر متغیرها و نهادهای اقتصادی همچون بانکها و مؤسسات اعتباری بهویژه در کشورهای درحال توسعه مانند ایران بگذارد. در این پژوهش به بررسی و پیشبینی تأثیرپذیری شاخص بورس بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ایران از نوسانات اخیر نرخ ارز با استفاده از مدلهای VAR ،VECM، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم PSO و با دادههای ماهانه 6/1392- 1/1388پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدلVAR نشان میدهدکه رابطه منفی میان نوسانات نرخ ارز و بازدهیهای بازار سهام وجود دارد و همچنین نتایج آزمون همانباشتگی دلالت بر وجود یک رابطه بلندمدت غیر مستقیم بین این دو متغیر دارد. با شبیهسازی مدل به دو صورت خطی و نمایی با استفاه از الگوریتم ژنتیک و PSO و مقایسه دقت این مدلها با مدلVAR برآوردی مشخص شد که مدل VAR با دقت بیشتری میتواند به پیشبینی شاخص بپردازد. نتایج پیشبینی توسط مدل VAR نشان داد تداوم وضع موجود نوسانات ارزی میتواند به افزایش شاخص، تشدید نوسانات ارزی در ابتدا موجب افزایش کاهنده و سپس کاهش این شاخص و در مقابل کاهش نوسانات ارزی با اطمینانبخشی به فضای اقتصادی میتواند موجب افزایش شاخص بورس مؤسسات مالی و اعتباری شود. <br />طبقهبندی JEL: D80,G23,C53,E47
کلماتکلیدی: نااطمینانی نرخ ارزواقعی,شاخص بورس مؤسسات مالی و اعتباری,مدلVAR,الگوریتم ژنتیک و الگوریتمPSO
https://jqe.scu.ac.ir/article_11407.html
https://jqe.scu.ac.ir/article_11407_1bb5bb58782f5b51537ded95b99e7d3f.pdf
دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری
2008-5850
2717-4271
10
3
2013
11
22
بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر شاخصهای کلان اقتصاد ایران
115
138
FA
سحر
معتمدی
iran,ahvaz
motamedi.sahar@yahoo.com
منصور
زراء نژاد
استاد گروه اقتصاد
zarram@gmail.com
امیر حسین
منتظر حجت
0000-0002-2300-8190
استادیار
a.mhojat@gmail.com
10.22055/jqe.2013.11406
در این مطالعه کارایی اهداف کمی سیاستهای پولی و مالی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ایران با استفاده از روش شبیهسازی پویا بررسی شدهاست. به این منظور، یک الگوی اقتصادسنجی کلان برای اقتصاد ایران طراحی شدهاست. در تصریح مدل سعی شده مکانیزم اثرگذاری سیاستهای پولی و مالی بر کلیه بخشهای مهم اقتصاد در نظر گرفته شود. معادلات با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفههای گسترده برای دوره زمانی 1383-1350 برآورد شدهاند. پس از تایید دقت مدل، تاثیر اهداف سیاست-های پولی و مالی برنامه چهارم بر برخی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان با استفاده از روش شبیه سازی پویا برای دوره زمانی1392-1384 پیش بینی شدهاست. نتایج نشان داد علیرغم آنکه به کارگیری اهداف برنامه نوسانات اقتصادی را کاهش میدهد اما نمیتواند اقتصاد را در مسیر میانمدت و بلندمدت تعیین شده در برنامه قرار دهد. توصیه میشود اهداف کمی برای سیاستهای پولی و مالی با توجه به ویژگیهای ساختاری اقتصاد ایران تعیین شوند. همچنین علاوه بر تعیین اهداف بلندمدت و میان مدت، لازم است برای حداقل کردن انحراف مقدار تحقق یافته از هدف تعیین شده در برنامه، سیاستهای جبرانی کوتاهمدت به ویژه برای سیاست پولی طراحی شود.
سیاستهای پولی و مالی,الگوی اقتصادسنجی کلان,شبیهسازی پویا,برنامه چهارم توسعه اقتصادی ایران
https://jqe.scu.ac.ir/article_11406.html
https://jqe.scu.ac.ir/article_11406_4e757974ef18d3e0466a1101bb270111.pdf
دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری
2008-5850
2717-4271
10
3
2013
11
22
بررسی روند توهّم مالی در اقتصاد ایران (رهیافت مدل شاخصهای چند گانه - علل چند گانه)
85
113
FA
مجید
مداح
هیات علمی / دانشگاه سمنان
majid.maddah@profs.semnan.ac.ir
فرزانه
صادقی
دانشجوی دانشگاه سمنان
farzaneh.sadeqi@gmail.com
10.22055/jqe.2013.11408
توهّم مالی اشاره به درک نادرست پارامترهای مالی و برآورد بیش از حد و کمتر از حدّ مخارج و بدهیهای مالیاتی دارد که موجب سوگیری در تصمیمگیری بودجهای در تمام سطوح دولت میشود. مقالۀ حاضر تحلیلی تجربی از برآورد شاخص توهّم مالی برای اقتصاد ایران طی دوره 1360 تا 1391 با بهکارگیری رویکرد معادلات ساختاری در قالب مدل شاخص های چند گانه – علل چند گانه ( MIMIC ) را ارائه میدهد. در این راستا از متغیّرهای بار مالیاتی و سطح آموزش بهعنوان علل و از متغیّرهای بدهی عمومی دولت، نسبت مالیات غیرمستقیم به مالیات مستقیم و نسبت مخارج مصرفی خصوصی به بدهیهای عمومی دولت بهعنوان پیامدهای آن استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان میدهد، اندازۀ بار مالیاتی با ضریب (79/0) مهمترین علّت اندازۀ توهّم مالی است که سیاست گذاران سعی در پنهان کردن این بار مالیاتی از طریق توهّم بدهیهای دولت و توهّم مخارج مصرفی بخش خصوصی نسبت به سطوح بدهی هستند. همچنین روند توهّم مالی در دورۀ تحت بررسی سیر صعودی دارد که نشان میدهد سیاستگذاران مالی طی این سالها از تدابیر توهّم مالی به-منظور تحریف ادراکات مالیات دهندگان از بار مالیاتی بهره بردهاند.
توهَم مالی,بار مالیاتی,معادلات ساختاری,مدل شاخصهای چندگانه - علل چندگانه,اقتصاد ایران
https://jqe.scu.ac.ir/article_11408.html
https://jqe.scu.ac.ir/article_11408_ba1af2598057a24d3e4168307ec7c800.pdf
دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری
2008-5850
2717-4271
10
3
2013
11
22
برآورد شاخص جرم در ایران به روش فازی: رویکرد اقتصادی
139
163
FA
صلاح
ابراهیمی
دانشگاه شهید چمران اهواز
ebs1365@gmail.com
عبدالمجبد
اهنگری
دانشگاه شهید چمران اهواز
a_m_ahangari@yahoo.com
10.22055/jqe.2013.11409
برای توسعه اقتصادی و تامین رفاه یکی از مولف های اساسی امنیت است. امنیت به خودی خود مایه آسایش روانی است. علاوه بر این امنیت جان و مال، موجب آسایش خیال و زمینه ساز جذب و به کار افتادن سرمایه و رونق بازار است. از طرفی، جرم مخل امنیت است و سرمایه گذاری را به مخاطره می اندازد؛ هچنین یکی از الزامات اساسی توسعه اقتصادی و تامین رفاه امنیت است. اما جرم مخل امنیت است و موجب کاهش سرمایه گذاری و رشد می شود. از این رو هدف این مطالعه برآورد شاخص جرم در ایران با رویکرد فازی طی دوره زمانی 1391-1356 است. دو متغیر روردی شاخص فقر و نرخ بیکاری بهعنوان متغیرهای علی جرم در ایران برای برآورد شاخص جرم در ایران استفاده می شود. برای برآورد شاخص فقر نیز در ایران از سه متغیر ورودی ضریب جینی، نرخ تورم و درآمد سرانه استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که روند شاخص جرم در ایران علیرغم نوسان زیاد در برخی از سال ها طی سال های اخیر روندی صعودی داشته که به طور معنیداری از شاخص فقر برآوردی برای ایران طی دوره مورد مورد مورد مطالعه تبعیت میکند.
شاخص جرم,فازی,فقر,ایران
https://jqe.scu.ac.ir/article_11409.html
https://jqe.scu.ac.ir/article_11409_437f8acbead1b3e94a841441d1b0d618.pdf