اقتصاد سنجی
1. مقایسه پیش ‏بینی نرخ تورم مصرف‌کننده ایران با استفاده از تعداد بسیاری متغیر پیش ‏بینی کننده

فاطمه فهیمی فر؛ تیمور محمدی؛ جاوید بهرامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.31882.2190

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیده‌ی تورم است، به‌طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم همواره یکی از اهداف مهم برنامه‌های توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرایند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش‌بینی، هدفگذاری و تحلیل سیاستی را شامل می‌گردد. ...  بیشتر

اقتصاد سنجی
2. مدل‌بندی و پیش‌بینی قیمت طلا و دلار با استفاده از برآورد استوار مبتنی بر شبیه‌سازی

احد رحیم پور؛ مسعود یارمحمدی؛ رحیم چینی پرداز؛ علی شادرخ

دوره 17، شماره 1 ، زمستان 1398، ، صفحه 35-60

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.27757.1980

چکیده
  اغلب داده‌های سری زمانی چند متغیره با استفاده از مدل اتورگرسیو میانگین متحرک برداری (VARMA) مدل بندی می‌شود. ولی وجود نقاط دورافتاده اغلب ناقض فروض مانایی بوده و ممکن است باعث مدل‌سازی اشتباه، اریبی برآورد پارامترها و پیش‌بینی نادرست شود. بنابراین در این تحقیق، برآورد جدیدِ مبتنی بر شبیه‌سازی استوار برای پارامترهای مدل VARMA معرفی ...  بیشتر

اقتصاد سنجی
3. بررسی ساختار مالکیت، ساختار سپرده، ساختار سود و ریسک ورشکستگی مطالعه موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رضا حبیبی؛ مهدی بصیرت؛ زینب حیدری

دوره 16، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 131-155

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.25760.1868

چکیده
  ورشکستگی بانک­ها به طور معمول بر نقدینگی بازار سرمایه و توسعه اقتصاد موثر است. در زمان ورشکستگی، بانک­ها به طور معمول اعتباردهی به شرکت­های ورشکسته را کاهش داده و در ازای وام به شرکت­ها، بهره بالاتری را برای جبران ریسک اضافی درخواست می­کنند. هدف از این تحقیق بررسی ساختارمالکیت، ساختارسپرده، ساختار سود و ساختار ریسک ورشکستگی ...  بیشتر

اقتصاد سنجی
4. عوامل مؤثر بر بحران‌های مالی: رویکرد میانگین گیری بیزی

عذرا بیانی؛ تیمور محمدی

دوره 16، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 145-180

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.28208.2017

چکیده
  بحران‌های اخیر نشان‌دهنده شکست مدل‌های هشداردهنده پیش از موعد قبلی است. پژوهش حاضر این شکست را در شناسایی متغیرهای توضیحی و طراحی تجربی مدل می‌داند، عواملی که این پژوهش در تلاش برای بهبود آنها است. در این پژوهش تلاش می‌شود تا با تعریف نااطمینانی در مدل‌های بحران و با رویکردی مرسوم به میانگین‌گیری بیزی، به تعیین عوامل مؤثر بر بحران‌های ...  بیشتر