اقتصاد پولی
حسن گلمرادی؛ سیاوش گلزاریان پور؛ شیوا علی اکبر
چکیده
سیستم بانکی نقش مهمی‌در رشد و توسعه اقتصادی به عهده دارد. با رقابتی شدن فضای کسب و کار و افزایش رقابت در میان بانکها، ادامه فعالیت و بقای بانکهای ناکارا با مشکل مواجهه شده و تنها بانکهای کارآمد و با کارایی بالا می‌توانند در فضای رقابتی ادامه حیات داشته باشند. این تحقیق به دنبال بررسی ارتباط بین عوامل موثر بر بقای بانکها با کارایی ...
بیشتر
سیستم بانکی نقش مهمی‌در رشد و توسعه اقتصادی به عهده دارد. با رقابتی شدن فضای کسب و کار و افزایش رقابت در میان بانکها، ادامه فعالیت و بقای بانکهای ناکارا با مشکل مواجهه شده و تنها بانکهای کارآمد و با کارایی بالا می‌توانند در فضای رقابتی ادامه حیات داشته باشند. این تحقیق به دنبال بررسی ارتباط بین عوامل موثر بر بقای بانکها با کارایی هزینه‌ای بانکهای بورسی کشور است. به همین منظور ابتدا بر اساس مدل کمل (CAMEL) و تکنیک رگرسیون لاجیت، متغیرهای کلیدی و معنی دار بر بقای بانکهای مورد بررسی شناسایی و سپس از طریق تابع ترانسلوگ و تکنیک تحلیل مرزی تصادفی(SFA) میزان کارایی هزینه‌ای آنها برآورد است. در نهایت ارتباط بین متغیرهای موثر بر بقا و میزان کارایی هزینه‌ای بانکها مورد آزمون قرار میگیرد. نتایج تحقیق نشان میدهد که نسبت مطالبات غیر جاری، نسبت نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه و نوع مالکیت متغیرهای کلیدی و معنی دار بر بقای بانکهای مورد برررسی به شمار میروند. همچنین نسبت مطالبات غیر جاری و نوع مالکیت اثر منفی و نسبت کفایت سرمایه اثر مثبت بر کارایی هزینه‌ای بانکها داشته است.
عطیه ترخانی؛ عظیم نظری؛ پریسا نیلوفر
چکیده
عملیات بانکی ممکن است متنوع و پیچیده باشد، اما تعریفی عملیاتی و ساده از یک بانک بدین گونه است که یک بانک موسسهای است که عملیات جاری آن شامل اعطای وام و دریافت سپرده از مردم است. بانکها همچنین نقش مهمی در تخصیص سرمایه در اقتصاد بازی میکنند. یک سیستم مالی سازگار با عملکرد به خوبی توسعهیافته، تخصیص منابع مصرف خانوار را به میزان ...
بیشتر
عملیات بانکی ممکن است متنوع و پیچیده باشد، اما تعریفی عملیاتی و ساده از یک بانک بدین گونه است که یک بانک موسسهای است که عملیات جاری آن شامل اعطای وام و دریافت سپرده از مردم است. بانکها همچنین نقش مهمی در تخصیص سرمایه در اقتصاد بازی میکنند. یک سیستم مالی سازگار با عملکرد به خوبی توسعهیافته، تخصیص منابع مصرف خانوار را به میزان قابل توجهی تسهیل میکند و تخصیص مناسب سرمایه فیزیکی را به تولیدیترین بخش آن در بخش کسب و کار میبخشد. از این رو منطقی است که انتظار داشته باشیم بخش بانکی کارآمد و سودآور منجر به داشتن یک سیستم مالی مؤثر شود. در این راستا کارایی بانکها رشد و توسعه اقتصادی یک کشور را نتیجه میدهد. توانایی بانکهای کشور برای برآورده ساختن چالش کارایی و عملکرد، پایداری آنها را تعیین میکند. صنعت بانکداری در اقتصاد ایران نقش اصلی را در ارائه منابع مالی به علت کمبود بازار سرمایه دارد. از این رو، کمبود احتمالی در ساختار و عملکرد این بخش، ممکن است باعث اختلالات احتمالی در سایر بخشها شود. این بدان معناست که درک دقیق این بخش در حال سیاستگذاری، ضروری است. همچنین پس از رفع تحریمها و پسا برجام بانکهای ایران باید کارایی لازم را جهت حضور در عرصه جهانی داشته باشند. بنابراین ارتقای کارایی بخش بانکی ایران میتواند نقش بسزایی در توسعه سیستم مالی و رشد اقتصادی کشور داشته باشد. از آنجایی که تامین مالی در اقتصاد ایران به شدت به بانک وابسته است و هرگونه ناکارائی بانکها ممکن است.تأثیری منفی و مضاعف بر شرایط اقتصادی کشور بگذارد، بنابراین لازم است مدیریت بانکها و سیاستگذاران توجه کافی را در جهت بهبود کارایی این صنعت داشته باشند. مزایای بینالمللی نیز تحت تاثیر شرایطبازار و سیاستهای کشور قرار دارد. برای رسیدن به هدف مذکور نیاز است عوامل موثر بر کارایی بخش بانکیایران بررسی شود. با توجه به اهمیت موضوع در ایران مطالعات زیادی در حوزه کارایی بانکها صورت گرفتهاست که در اکثر آنها روش اندازهگیری کارایی، به اندازه نمونه حساس است که به منظور رهایی از این مشکل در این مطالعه از روش دو مرحلهای سیمار و ویلسون (2007) برای شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی بخش بانکیایران استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از روش بوتاسترپ تحلیل پوششی دادهها کارایی بخشبانکی ایران طی دوره 1394-1384برآورد شد و در مرحله دوم نیز با استفاده از رگرسیون بوتاسترپ، عواملمؤثر بر کارایی بانکها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مرحله اول، منجر به شناسایی بانکهای کارا وناکارا از یکدیگر شد و همچنین افزایش کارایی بخش بانکی ایران در دوره مورد نظر را نشان داد. در مرحلهدوم متغیرهایی از قبیل سرمایهگذاری، اندازه بانک، ریسک اعتباری، نرخ تورم، هزینههای عملیاتی و متغیرمجازی (نشاندهنده خصوصی یا دولتی بودن بانکها) از میان کلیه متغیرها بر کارایی مؤثر بودند.
عباس عرب مازار؛ ویدا ورهرامی؛ حسین حسنی
چکیده
با توجه به جایگاه بانکها در اقتصاد کشور و اهمیّت ارزیابی عملکرد آنها، این پژوهش کارایی بانکهای کشور را طی دورهی 1393-1389 مورد بررسی قرار میدهد؛ اگرچه پژوهشهای بسیاری در زمینهی کارایی و بهرهوری بانکها با روش DEAصورت گرفته است؛ امّا اکثر این پژوهشها، ساختار درونی آنها را در ارزیابی کارایی، نادیده میگیرند. ...
بیشتر
با توجه به جایگاه بانکها در اقتصاد کشور و اهمیّت ارزیابی عملکرد آنها، این پژوهش کارایی بانکهای کشور را طی دورهی 1393-1389 مورد بررسی قرار میدهد؛ اگرچه پژوهشهای بسیاری در زمینهی کارایی و بهرهوری بانکها با روش DEAصورت گرفته است؛ امّا اکثر این پژوهشها، ساختار درونی آنها را در ارزیابی کارایی، نادیده میگیرند. هدف از این پژوهش بررسی کارایی 18 بانک کشور با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای (NDEA) است. در این پژوهش، نیروی کار، داراییهای ثابت و هزینهی اداری و عمومی به عنوان نهاده وارد مدل میشوند، سپرده بانکها بهعنوان یک متغیر واسطه (ستانده در مرحلهی اول و نهاده در مرحلهی دوم)، سود بانکها بهعنوان ستانده مطلوب نهایی و مطالبات معوق بانکها به عنوان ستانده نامطلوب در مدل در نظر گرفته میشود؛ همچنین متغیرها با توجه به نقشی که در ساختار درونی بانکها دارند، در مدل وارد میشوند. نتایج نشان میدهد که به جز سه بانک، تمام بانکهای مورد بررسی؛ کمتر از سطح کارا در دورهی مورد بررسی عمل کردهاند. عملکرد بعضی از بانکها بسیار ضعیف بوده و بانکهایی که دارای نسبت بالاتری از مطالبات معوق هستند، عمدتاً کارایی پایینتری دارند.
رضا محسنی؛ سمیرا رحیمیان
چکیده
ورشکستگی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالی است. با بررسی عوامل مؤثر بر ورشکستگی، میتوان اطلاعات مفیدی در اختیار دولت، بانک مرکزی، بانکها، مؤسسات مالی، اعتباردهندگان، سرمایهگذاران بازار سرمایه و پیشبینی کنندگان ورشکستگی قرار داد. در مقالهی حاضر ابتدا به تفاوت بین دو مفهوم ورشکستگی و درماندگی مالی میپردازیم؛ سپس ...
بیشتر
ورشکستگی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالی است. با بررسی عوامل مؤثر بر ورشکستگی، میتوان اطلاعات مفیدی در اختیار دولت، بانک مرکزی، بانکها، مؤسسات مالی، اعتباردهندگان، سرمایهگذاران بازار سرمایه و پیشبینی کنندگان ورشکستگی قرار داد. در مقالهی حاضر ابتدا به تفاوت بین دو مفهوم ورشکستگی و درماندگی مالی میپردازیم؛ سپس متغیر کارایی از روش تحلیل پوششی دادهها محاسبه شده و بهعنوان متغیر توضیحی در کنار سایر متغیرهای موجود در مدل، در قالب پنل دیتا لاجیت برای 36 شرکت تولیدی، طی دورهی زمانی1393 -1388 برازش میشود. مدل کارایی از روشهای بازده ثابت نسبت به مقیاس، بازده متغیر نسبت به مقیاس، الگوی جمعی و از روش اندرسون–پیترسون محاسبه شده است که در بین متغیر های محاسبه شده، متغیر کارایی با بازده ثابت نسبت به مقیاس معنادار میشود. در نهایت مدل رگرسیون لاجیت، یکبار بدون تصریح متغیر کارایی و بار دیگر با متغیر کارایی برازش شده و در تمامی الگوهایی که با لحاظ متغیر کارایی برازش میشود، دقت مدل بهطور معناداری افزایش مییابد.
معصومه موسایی؛ خالد عبدالرحیم
چکیده
بر اساس چهارمین برنامه پنج ساله ی توسعه ی اقتصادی ایران، مشارکت بهره وری در رشد اقتصادی باید 5/2 درصد باشد که از طریق افزایش بهره وری قابل تحقق است. از این رو، این مطالعه در صدد پاسخ به این سوال است که آیا بهره وری صنعتی، به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، در طول برنامه چهارم توسعه ی اقتصادی ایران رشدی را تجربه ...
بیشتر
بر اساس چهارمین برنامه پنج ساله ی توسعه ی اقتصادی ایران، مشارکت بهره وری در رشد اقتصادی باید 5/2 درصد باشد که از طریق افزایش بهره وری قابل تحقق است. از این رو، این مطالعه در صدد پاسخ به این سوال است که آیا بهره وری صنعتی، به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، در طول برنامه چهارم توسعه ی اقتصادی ایران رشدی را تجربه کرده است. در این مطالعه تابع تولید مرزی تصادفی تخمین زده شده است تا میزان بهره وری کل در صنعت ایران تعیین شود. برای امکان مقایسه ی صنعت ایران در سه گروه متفاوت از نظر اندازه ی بنگاه ها و در گروه متفاوت از نظر نوع مالکیت بنگاه ها طبقه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که سطح بهره وری برای بنگاه های کوچک در بالاترین سطح (1/68 درصد) و برای بنگاه های بزرگ در پایین ترین سطح (5/52 درصد) قرار دارد. میانگین سطح بهره وری برای بنگاه های کوچک در طول دوره ی مورد بررسی تقریباً ثابت بوده، اما این سطح برای بنگاه های متوسط افزاینده و برای بنگاه های بزرگ کاهنده بوده است. سطح بهره وری بنگاه های خصوصی در طول برنامه چهارم (8/86 درصد) بالاتر از بهره وری بنگاه های عمومی (1/46 درصد) بوده است. میزان بهره وری کل صنعت ایران در سال 1388 به طور متوسط 41 درصد بود. بهره وری از 36 درصد در سال 1382 به سطح 45 درصد درصد در سال 1387 رسیده است که این امر نشانگر افزایش بهره وری به نسبت 5/1 درصد و تا حدودی افزایش توان رقابتی صنعت ایران در دوره مورد بررسی است. اما با وجود این افزایش، سطح بهره در ایران همچنان پایین و تنها در سطح 41 درصد است. در نتیجه صنعت ایران به اندازه ی لازم رقابتی نیست.