اقتصاد کلان
1. شناسایی بهترین نوع موجک در تحقیق های اقتصادی: مطالعه موردی-چرخه های تجاری در ایران

سید امین منصوری؛ حسن فرازمند

دوره 17، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 43-68

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.26401.1899

چکیده
  بررسی‌های نظری نشان می‌دهد روش موجک ابزار ریاضی مناسبی برای تجزیه سیگنال­ها و نمایش آن‌ها در سطوح مختلف است. در عین حال، روش موجک دارای مرتبه موج‌ها و ابزار متفاوت برای هموارسازی سری است. مطالعات نشان داده است که موجک­های متعامد شامل هار، دابچیس، سیملتس، کو ایفلتس، دو متعامدی جزء بهترین نوع از موجک ها هستند. از طرفی هر نوع ...  بیشتر

2. تخمین ریسک سیتماتیک در مقیاس های زمانی مختلف با استفاده از آنالیز موجک برای بورس اوراق بهادار تهران

علی قنبری؛ محسن خضری؛ رقیه ترکی سمایی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 29-50

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2009.10685

چکیده
  در مدل قیمت ­گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) بازده­ ی انتظاری دارایی ها به سطح ریسک سیستماتیک شان بستگی دارد، به طوری که ریسک سیستماتیک دارایی، در ارتباط با پرتوفولیوی بازار اندازه­ گیری می شود.  از این رو، هدف این مقاله تخمین مدل CAPM در مقیاس­ه ای زمانی مختلف است.  آنالیز موجک، روشی جدید در زمینه ­ی مالی است و به عنوان روش تجربی ...  بیشتر