اقتصاد سنجی
1. مدل‌بندی و پیش‌بینی قیمت طلا و دلار با استفاده از برآورد استوار مبتنی بر شبیه‌سازی

احد رحیم پور؛ مسعود یارمحمدی؛ رحیم چینی پرداز؛ علی شادرخ

دوره 17، شماره 1 ، زمستان 1398، ، صفحه 35-60

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.27757.1980

چکیده
  اغلب داده‌های سری زمانی چند متغیره با استفاده از مدل اتورگرسیو میانگین متحرک برداری (VARMA) مدل بندی می‌شود. ولی وجود نقاط دورافتاده اغلب ناقض فروض مانایی بوده و ممکن است باعث مدل‌سازی اشتباه، اریبی برآورد پارامترها و پیش‌بینی نادرست شود. بنابراین در این تحقیق، برآورد جدیدِ مبتنی بر شبیه‌سازی استوار برای پارامترهای مدل VARMA معرفی ...  بیشتر