اقتصاد سنجی
1. مدل‌بندی و پیش‌بینی قیمت طلا و دلار با استفاده از برآورد استوار مبتنی بر شبیه‌سازی

احد رحیم پور؛ مسعود یارمحمدی؛ رحیم چینی پرداز؛ علی شادرخ

دوره 17، شماره 1 ، زمستان 1398، ، صفحه 35-60

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.27757.1980

چکیده
  اغلب داده‌های سری زمانی چند متغیره با استفاده از مدل اتورگرسیو میانگین متحرک برداری (VARMA) مدل بندی می‌شود. ولی وجود نقاط دورافتاده اغلب ناقض فروض مانایی بوده و ممکن است باعث مدل‌سازی اشتباه، اریبی برآورد پارامترها و پیش‌بینی نادرست شود. بنابراین در این تحقیق، برآورد جدیدِ مبتنی بر شبیه‌سازی استوار برای پارامترهای مدل VARMA معرفی ...  بیشتر

2. شناسایی شوک ها در قیمت ربع، نیم و تمام سکه در ایران با استفاده از سری های زمانی چند متغیره

رحیم چینی پرداز؛ الهام مختاری؛ بهزاد منصوری

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2014.12298

چکیده
  در این تحقیق به تاثیر و شناسایی انواع نقاط پرت نوساز، جمع پذیر، تغییر سطح، تغییر موقت در تعیین مدل و براورد پارامترهای سری زمانی چند متغیره پرداخته می شود. برای شناسایی انواع نقاط پرت در مدل سری های زمانی چند متغیره روش تکرار پانکراز و همکاران (2000) مورد توجه قرار می گیرد. سپس توانایی این روش نسبت به روش کلاسیک یک متغیره سری زمانی مورد ...  بیشتر

3. پیش بینی شاخص کل قیمت بورس تهران با استفاده از ترکیب خبرگان

محمد رضا یگانگی؛ رحیم چینی پرداز

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 53-73

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2011.10593

چکیده
     پیش­ بینی در بازارهای مالی همواره مورد توجه پژوهشگران و سرمایه گذاران بوده است. در این میان پیش­ بینی شاخص بازار از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، به­ طوری که همزمان با توسعه ­ی مدل­ های سری زمانی، روش ­های پیش­ بینی شاخص در بازارهای مالی نیز بسیار توسعه یافته ­اند. در این مقاله با استفاده از ترکیب خبرگان، مدلی برای ...  بیشتر