کاربرد الگوریتم فاخته و الگوریتم کرم شب تاب در شبیه سازی و پیش بینی تقاضای پول در ایران تا افق 1404

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان.

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ولی عصر رفسنجان

3 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد انرژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

تقاضای پول یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد است که در تعیین الویت‌ها و انتخاب سیاست‌های پولی مورد استفاده سیاستگذاران قرار می‌گیرد؛ زیرا اثرات سیاست‌های پولی از کانال رفتار تقاضای پول توسط بخش خصوصی به بخش واقعی اقتصاد منتقل می شود. بنابراین استفاده از تکنیک‌های پیشرو در زمینه پیش‌بینی این متغیر اساسی می‌تواند برای سیاستگذاران پولی راهگشا باشد. در این پژوهش رفتار تقاضای پول با تعریف محدود با استفاده از الگوریتمهای فاخته و کرم شب‌تاب شبیه‌سازی شده است. برای هر یک از این الگوریتم‌های تکاملی سه فرم تبعی خطی و درجه دو و نمایی در نظر گرفته شده است. سپس با بررسی دقت پیش‌بینی‌های داخل نمونه با استفاده از معیارهای مقایسه عملکرد مدل‌های رقیب، دقیق‌ترین مدل برای پیش‌بینی میزان تقاضای پول تا افق 1404 تحت سه سناریو خوشبینانه، بینابین و بدبینانه مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از دقت بیشتر الگوریتم فاخته در مقایسه با الگوریتم کرم شب‌تاب، انتخاب مدل نمایی به عنوان دقیق‌ترین مدل بررسی شده، رابطه مستقیم تقاضای پول با تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز و رابطه غیرمستقیم با نرخ تورم است. همچنین رشد متوسط سالانه 11/23 ، 6/29 و 0/68 درصدی تقاضای پول به ترتیب در اثر وقوع سناریو خوش‌بینانه، بینابین و بدبینانه و کاهش تقاضای واقعی پول از سال 1401 در صورت بروز سناریو بدبینانه از نتایج دیگر این پژوهش هستند. یافته‌های حاصل از سناریوسازی نشان می‌دهد که کارایی و نتیجه تصمیمات مقامات پولی در همراهی با تقاضای پول به اتخاذ سیاست‌های مناسب در عرصه نرخ تورم و نرخ ارز وابسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Cuckoo Optimization Algorithm (COA) and Firefly Algorithm (FA) on Simulating and Forecasting Money Demand in Iran up to 1404

نویسندگان [English]

  • Hossein AkbariFard 1
  • omid sattari 2
  • Amin Ghasemi nejad 3
  • Maryam Rezaee Jafari 4
1 Assistant Professor at Department of Economics, Shahid Bahonar University of Kerman .
2 Assistant Professor at Department of Economics, Vali-e- Asr University of Rafsanjan. Kerman .Iran
3 MS.C graduate, Energy Economics, Department of Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
4 MS.C graduate, Energy Economics, Department of Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
چکیده [English]

Money demand is one of the most important economic variables which is a critical component in appointing and choosing an appropriate monetary policy because it determines the transmission of policy-driven change in monetary aggregates to real sector. Demand for M1 is simulated in this inquiry using FA and COA algorithms and three functional forms (linear, quadratic and exponential) are considered. Investigating the forecasting accuracy criteria indicated that the most subtle model is used for forecasting money demand up to 1404 horizon under three (optimistic, pessimistic and the middle) scenarios. More minuteness of COA, choosing exponential form as the most subtle functional form, the direct relation of GDP and the exchange rate with money demand, the reverse relation of inflation rate with money demand, 11.23 and 6.29 and 0.68 percent average growth rate of money under optimistic, pessimistic and the middle scenarios, and money demand decrease in pessimistic scenario form 1401, are some of the main results. The results of scenario designing and executing show that the efficiency and consequences of monetary authorities in accompany with money demand are dependent on appropriate policies about inflation and exchange rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Money Demand
  • Simulation
  • Forecasting
  • Cuckoo Optimization Algorithm
  • Firefly Algorithm

-         اکبری فرد، حسین، امین قاسمی نژاد و مریم رضائی جعفری. (1396). «مدلسازی عوامل موثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم کرم شب­تاب و الگوریتم فاخته». نظریه­های کاربردی. 4(3): صص 168-143.## باستانی فر، ایمان. (1395). «برآورد تابع تقاضای پول تعدیل شده کیگان با تکانه­های برون­زا در اقتصاد ایران». تحقیقات اقتصادی. 51(4): صص776-759. ##بیابانی، جهانگیر، اصغر ابوالحسنی هستیانی، نادر مهرگان و داریوش حسنوند. (1393). «تأثیر ابداعات مالی در بخش بانکی بر تقاضای پول در ایران». پژوهش­های پولی و بانکی. 6(18): صص ۱۵۵-131. ##بیگی، ریحانه و مهدی صالحی. (1392). «کاربرد الگوریتم فاخته در پیش­بینی ورشکستگی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران. ##جعفری صمیمی، احمد، زهرا (میلا) علمی و علی صادق زاده یزدی. (1385). «بررسی ثبات تابع تقاضای پول در ایران: کاربرد روش جوهانسون- جوسیلیوس». تحقیقات اقتصادی. (72): صص 225-191. ##جلایی اسفندآبادی، سید عبدالمجید و امید ستاری. (1390). «بررسی و پیش­بینی اثر جهانی شدن اقتصاد بر توزیع درآمد در جامعه شهری ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی». پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی. 1(4): صص 141-117. ##حسینی، سید صفدر، حبیب شهبازی و حلیمه جهانگرد. (1388). «پیش­بینی تقاضای پول در افق 1404 در ایران (کاربرد الگوهای سری زمانی)». پژوهش­نامه اقتصادی. 10(3): صص 86-67. ##حسینی، سیدصفدر و محمدرضا بخشی. (1385). «تجزیه و تحلیل تقاضای پول در ایران: کاربرد الگوی خود رگرسیو با وقفه­های توزیعی». پژوهش­های اقتصادی ایران. 8(28): صص13-1. ##دادگر، یداله و روح الله نظری. (1387). «تجزیه و تحلیل تقاضای پول در اقتصاد ایران (1353-1385)». 14(66): 21 صص 48-21. ##دائی کریم زاده، سعید، مجید صامتی و نجمه محمودی. (1394). «بررسی پدیده جانشینی پول و اثر تنش نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران». نظریه­های کاربردی. 5: صص 46-36. ##دهمرده، نظر، حمیدرضا ایزدی. (1388). «بررسی تابع تقاضای پول در ایران». پژوهش­نامه اقتصادی. 9 (2): صص 169-153. ##دهمرده، نظر، حمیدرضا ایزدی. (1391). «رابطه بین عملکرد سیاست­های پولی و مالی و ثبات تابع تقاضای پول و پیش­بینی این تابع در ایران». فصل­نامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران. 1 (1): صص190-165. ##رضوی، سید علی و محمد طاهر احمدی شادمهری. (1394). «بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب­تاب و الگوریتم فاخته». اقتصاد و الگوسازی.  4(17): صص 134-111. ##زراءنژاد، منصور، ابراهیم انواری و محمد هادی اکبرزاده. (1393). «تخمین تابع تقاضا برای پول در ایران». کنفرانس بین­المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی. پاییز 1393. ##سامتی مرتضی و مهدی یزدانی. (1389). «تحلیل اقتصاد سنجی تابع تقاضای پول در ایران». پژوهش­نامه علوم اقتصادی. 10(2): صص 122-99. ##شهرستانی، حمید و حسین شریفی رنانی. (1387). «تخمین تابع تقاضای پول و بررسی ثبات آن در ایران». تحقیقات اقتصادی. 43(83): صص 114-89. ##صادقی، حسین، مهدی ذوالفقاری، حسین سهرابی و یونس سلمانی. (1391). «کاربرد الگوریتم انبوه ذرات و الگوریتم ژنتیک و در شبیه­سازی و پیش­بینی تقاضای انرژی». نشریه انرژی. 15(2 ): صص60-45. ##فلاحی، محمدعلی و ابراهیم نگهداری. (1384). «بررسی عوامل موثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران با تاکید بر نرخ ارز (کاربرد الگوی ARDL)». دانش و توسعه. (17): صص166-147. ##قاسمی­نژاد، امین، نینا میرانی، پریچهر آذری و سعیده سمندری. (1394). «بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر رشد تولیدات در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم­شب تاب ».  کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع. تهران. ##کمیجانی، اکبر و رضا بوستانی. (1383) ثبات تابع تقاضای پول در ایران. تحقیقات اقتصادی. زمستان 1383، - (67): 235-258. ##گوگردچیان، احمد، رسول بخشی دستجردی و عاطفه هاشمی فرد. (1394). «رهیافتی از تقاضای پول سیدراسکی در اقتصاد ایران». فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی. 23(75): صص230-211. ##

-       Apostolopoulos, T. (2010). Application of the Firefly Algorithm for solving the economic emissions load dispatch problem. International Journal of Combinatorics, 2: 121-143. ##Austin, D., B. Ward & P. Dalziel. (2007).The Demand for Money in China 1987–2004: A Non-linear Modeling Approach. China Economic Review, 18: 190–204. ##Bahmani-Oskooee, M. (1996). The Black Market Exchange Rate and Demand for Money in Iran. Journal of macroeconomics, 18: 171-176. ##Barnett, W.A. (1980).Economic Monetary Aggregates: An Application of Index Number and Aggregation Theory. Journal of Econometrics, 14(1): 11-48. ##Barro, R.J. & S. Fischer. (1976). Recent Developments in Monetary Theory. Journal of Monetary Economics, 2 (2): 133-67. ##Baumol, W.J. (1952).The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach. The Quarterly Journal of Economics, 66(4): 545-56. ##Ben-Salha, O. & Z. Jaidi. (2014). Some New Evidence on The Determinants of Money Demand in Developing Countries–A Case Study of Tunisia. The Journal of Economic Asymmetries, 11, 30-45. ##Blanchard, O.J. & S. Fischer. (1989). Lectures on Macroeconomics. The MIT press: 195-197. ##Cannan, E. (1921). The Application of The Theoretical Apparatus of Supply and Demand to Units of Currency. The Economic Journal, 31(124): 453-61. ##Chen, Sh. L. & J.L. Wu. (2005). Long-Run Money Demand Revisited: Evidence From A Non-Linear Approach. Journal of International Money and Finance, 24: 19–37. ##Cheong Tang, T. (2007). Money Demand Function for Southeast Asian Countries: An Empirical View From Expenditure Components. Journal of Economic Studies, 34(6), 476-496. ##Choi, D. & L. Oxley. (2004). Modeling the Demand for Money in New Zealand, Mathematics and Computers in Simulation, 64 (1): 185-191. ##Deng, S. & B. Liu. (1999). Modeling and Forecasting The Money Demand in China: Co-Integration and Nonlinear Analysis. Annals of Operations Research, 87: 177–189. ##Fisher, I. (1911). The Purchasing Power of Money. (New York: the Macmillan Co ). ##Friedman, M. (1956). The Quantity Theory of Money: A Restatement.  In M. Friedman, ed. Studies in the Quantity Theory of Money. University of Chicago Press. ##Hafer, R. W. & D.W. Jansen. (1991). The demand for Money in The United States: Evidence From Co Integration Tests. Journal of Money, Credit, and Banking, 23(2): pp. 155-168. ##Jawadi, F. & R.M. Sousa. (2013). Money Demand in the Euro Area, the US and the UK: Assessing the Role of Nonlinearity, Economic Modeling, 32: 507–515. ##Johansen. S. & K. Juselius. (1990). Maximum Likelihood Estimation and Inference on Co-Integration With Applications to The Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52 (2): 169-210. ##Kumar, S. (2011). Financial Reforms and Money Demand: Evidence From 20 Developing Countries, Economic Systems, 35: 323–334. ##Lavington, F. (1921). The English Capital Market (London: Methuen). ##Lee, C.C., C.P. Chang & P.F. Chen. (2008). Money Demand Function Versus Monetary Integration: Revisiting Panel Co Integration Among GCC Countries. Mathematics and Computers in Simulation 79 (1) 85–93. ##Mill, J.S. (1848). Principles of Political Economy (London: John W. Parker). ##Moosa, I.A.  (1992). the demand for Money in India: A Co-Integration Approach. The Indian Economic Journal, 40(1): 101-115. ##Pigou, A.C. (1917). The Value of Money, The Quarterly Journal of Economics, 37: 38-65. ##Rajabioun, R. (2011). Cuckoo Optimization Algorithm. Applied Soft Computing, 11(8), 5508-5518. ##Rother, Ph. C. (1998). EuropeanMonetary Integration and The Demand for Money, Journal of International Money and Finance,17: 691-711. ##Schumpeter, J.A. (1954). History of Economic Analysis (New York: Oxford University Press). ##Schumpeter, Joseph A. (1954) History of Economic Analysis. New York: Oxford University Press. ##Serletis, A. (2007). The demand for Money: Theoretical and Empirical Approaches. 2nd Edition. ##Sriram, S. (1999). Survey of Literature on Demand for Money: Theoretical and Empirical Work with Special Reference to Error-Correction Models. IMF Working Paper 99/64. ##Tobin, J. (1956). The Interest-Elasticity of Transactions Demand for Cash. The Review of Economics and Statistics, 38 (3): 241-47. ##Valadkhani, A. (2005). Modeling Demand for Broad Money in Australia. Australian Economic Papers, 44(1): 47-64. ##Wang, J., H. Jiang, Y. Wu & Y. Dong. (2015). Forecasting Solar Radiation Using an Optimized Hybrid Model by Cuckoo Search Algorithm. Energy, 81: 627-644. ##Wicksell, K. (1906). Lectures on Political Economy. Translation by E. Classen (London: Reutledge & Kegan Paul, 1935, Vol. II; New York: A.M. Kelley, 1967). ##Yang, X. S. (2008). Nature-Inspired Met Heuristic Algorithms. Luniver Press. ##Yang, X. S. (2010). Firefly Algorithm, Stochastic Test Functions and Design Optimization. International Journal of Bio-Inspired Computation, 2(2), 78-84. ##