نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 مربی گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

بانـک‌هـا و ارائه‌دهنده‌های خدمات مالی عمومی حساس‌ترین سازمان‌هـا درخصـوص مسـئولیت اجتمـاعی هستند. بانـک دارای الزام اجتماعی و حقوقی است تا بتواند پاسخ‌گوی نیازهای اقتصادی و اجتماعی باشد. همچنین صنعت بانک‌داری نقطه اتکای توسعه اجتمـاعی و اقتصـادی هـر جامعـه‌ای محسـوب می‌شود. بر این اساس در این پژوهش با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)، تاثیر همزمان، بلندمدت و پویای ارائه تسهیلات بانکی به بخش غیردولتی بر نرخ بیکاری در دوره 1346-1394 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج برآورد ماتریس اثرات همزمان نشان می‌دهد که یک تکانه بانکی (به اندازه یک انحراف معیار) ناشی از ارائه تسهیلات حمایتی بانکی، در دوره اول منجر به کاهش 062/0 درصدی در نرخ بیکاری می‌شود، ولی بر اساس نتایج برآورد ماتریس اثرات بلندمدت، این تکانه بانکی در بلندمدت تاثیری بر نرخ بیکاری ندارد. برآورد اثرات پویای تکانه تسهیلات بانکی نیز نشان می‌دهد که از دوره پنجم به بعد، تاثیر پویای این تکانه حمایتی بانکی از میان خواهد رفت. بر این اساس می-توان چنین نتیجه گرفت که حمایت بانک‌ها از بخش‌های اقتصادی، تنها منجر به کاهش بیکاری در کوتاه‌مدت می‌شود و نمی‌تواند تاثیر بلندمدتی داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که در راستای تامین مسئولت اجتماعی بانک در حیطه ایجاد اشتغال، راه‌کارها و اصول حمایتی لازم از بخش غیردولتی، برای تاثیرگذاری بر اشتغال در بلندمدت، تدوین شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the banking system role in the area of social responsibility to reduce unemployment in Iran: Application of structural VAR (SVAR) in the calculation of the contemporaneous, long-term and dynamic effects

نویسندگان [English]

  • mahdi ghaemi asl 1
  • Mohammad Nasr Isfahani 2
  • Cyrus Charkh 3

1 Assistant Professor in Economics and Islamic Banking Department, Economics Faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Tutor in Economics and Islamic Banking Department, Economics Faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 M.A. Student of Islamic Banking, Economics and Islamic Banking Department, Economics Faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Banks and providers of public financial services are the most sensitive organizations in terms of social responsibility. bank has a social and legal obligation to respond to economic and social needs. The banking industry is also the point of reference for the social and economic development of any society. Accordingly, in this study, using a structural VAR model, the contemporaneous, long-term and dynamic effects of bank loans to the private sector on the unemployment rate has been studied during the period of 1967-2015. The results of the simulation of the contemporaneous impacts matrix indicate that a banking shock (as measured by a standard deviation) due to the provision of bank support facilities in the first period leads to a decrease of 0.062% in the unemployment rate, but based on the long-term impacts matrix estimation results, this banking shock does not have an impact on the unemployment rate in the long run. The estimation of the dynamic impacts of bank facilities also shows that, from the fifth period onwards, the dynamic impact of this banking shock will be eliminated. On this basis, it can be concluded that the support of banks from the economic sectors only leads to a reduction in unemployment in the short term and can’t have an impact on long-term employment. Therefore, it is suggested that, in order to ensure the social responsibility of the bank in terms of employment creation, the necessary advocacy and support principles of the nongovernmental sector, should be developed to influence long-term employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Responsibility
  • Unemployment
  • Structural Autoregressive (SVAR)

اندرس، والتر. (1386). اقتصاد سنجی سریهای زمانی با رویکرد کاربردی. دکتر مهدی صادقی پور و سعید شوال­پور. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).## بختیاری، صادق و فاطمه پاسبان. (1388). نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصت­های شغلی: مطالعه موردی بانک کشاورزی ایران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 12(46): 173-105. ##جعفری صمیمی، احمد و امیر منصور طهرانچیان. (1383). بررسی اثرات سیاستهای پولی و مالی بهینه بر شاخص­های عمده اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از نظریه کنترل بهینه. مجله­ی تحقیقات اقتصادی، 65: 213-242. ##زمانی فریز هندی، منوچهر. (1394). مسئولیت اجتماعی بانک­ها منشأ جذب روز افزون مشتریان. نوشتار کوتاه درباره اقتصاد دیجیتالی و کسب و کار الکترونیکی، 1 (3): 2-5. ##سپاسی، سحر و امیر حسین راهداری. (1393). ارائه چارچوب افشای مسئولیت اجتماعی اسلامی برای نظام بانکی کشور. نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی: 2-5. ##سوری، علی. (1393). اقتصادسنجی، جلد 2، تهران: نشر فرهنگ شناسی. ##طیبی، سیدکمیل و یاسر عباسلو. (1388). اعتبارات بانکی و سایر تعیین کننده­های اقتصادی فضای کسب و کار در ایران، فصلنامه پول و اقتصاد، 1: 57- 78. ##عباس زاده، بابک و مجید عظیمی یانچشمه. (1393). تعیین عوامل مؤثر بر افشای مسئولیت اجتماعی: بانک­های جمهوری اسلامی ایران، شیراز: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت راهکارها و چالش­ها، 1- 5. ##عباسی، عباس، مسعود زندی لک و مجتبی خلیفه. (1394). تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد به برند و ترجیح برند با نقش میانجی­ کیفیت ادراک شده و ارزش برند. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 14 (4): 33 -32. ##غیایی، بهرام. (1387). نگاهی جدی به قوانین و مقررات، استانداردهای حسابداری و حسابرسی بانک­ها و موسسات پولی و اعتباری در ایران. ماهنامه­ی حسابدار، 195(22):  20- 25. ##کرمی، غلامرضا، زهره قیومی و علی ابراهیمی کردلر. (1393). ارزیابی شاخص افشای مسئولیت ­پذیری اجتماعی، و بررسی ارتباط بین شاخص با عملکرد مالی بانک­ها در ایران (تحت رویکرد اسلامی)، دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی، 22 (2): 131-149. ##

Barro, R.J. & D.B. Gordon. (1983). Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary Policy. Journal of Monetary Economics, 12(1), 101-121. ##Blanchard, O.J. & D. Quah. (1993). The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances: Reply. The American Economic Review, 83(3), 653-658. ##Blanchard, O.J. & S. Fischer. (1989). Lectures On Macroeconomics. MIT Press. ##Charnvitayapong, K. & M. Kandil. (1995). On The Role of Money In Real Business-Cycle Models. Applied Economics, 27(12), 1187-1199. ##Cheung, P. & W. Mak. (2010). The Relation Between Corporate Socialresponsibility Disclosure and Financial Performance: Evidence From The Commercial Banking Industry, International Journal of Accounting,136 (2), 170-256. ##Clarida, R., J. Gali & M. Gertler. (1999). The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective (No. w7147). National bureau of economic research. ##Crompton, R. & G.E. Birkelund. (2000). Employment and Caring in British and Norwegian Banking: An Exploration Through Individual Careers. Work, Employment and Society, 14(2), 331-352. ##Fatma, M. & Z. Rahman. (2016). The CSR's Influence on Customer Responses in Indian Banking Sector. Journal of Retailing and Consumer Services, 29, 49-57. ##Forcadell, F.J. & E. Aracil. (2017). Sustainable Banking in Latin American Developing Countries: Leading To (Mutual) Prosperity. Business Ethics: A European Review, 26(4), 382-395. ##Galı, J. & M. Gertler. (1999). Inflation Dynamics: A Structural Econometric Analysis. Journal of Monetary Economics, 44(2), 195-222. ##Haniffa, R. & M. Hudaib. (2007). Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks Via Communication in Annual Reports. Journal of Business Ethics, 76(1), 97-116. ##Hassan, A. & S. Syafri Harahap. (2010). Exploring Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 3(3), 203-227. ##Hossain, S. & M.R. Khan. (2016). Corporate Social Responsibility (CSR) in Banking Sector: An Empirical Study on the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Limited. IOSR Journal of Business and Management, 18(4). ##Kwiatkowski, D., P.C. Phillips, P., Schmidt & Y. Shin. (1992). Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against The Alternative of A Unit Root: How Sure are We That Economic Time Series Have a Unit Root? Journal of econometrics, 54(1-3), 159-178. ##Lambertiri, L. & R. Roveli. (2003). Independent Ordinated? CambridgeUniversity press. ##Maali, B., P. Casson & C. Napier. (2006). Social Reporting by Islamic Banks. Abacus, 42(2), 266-289. ##Martínez, P. & I.R. Del Bosque. (2013). CSR and Customer Loyalty: The Roles of Trust, Customer Identification with The Company and Satisfaction. International Journal of Hospitality Management, 35, 89-99. ##Peterson, D.W. & E.M. Lerner. (1971). Optimal Control and Monetary Policy. International Economic Review, 186-195. ##Roberts, J.M. (1995). New Keynesian economics and The Phillips Curve. Journal of Money, Credit and Banking, 27(4), 975-984. ##Storey, J., P. Cressey, T. Morris & A. Wilkinson. (1997). Changing Employment Practices in UK Banking: Case Studies. Personnel Review, 26(1/2), 24-42. ##Tingchi Liu, M., I. Anthony Wong, G. Shi, R. Chu & L. J. Brock. (2014). The Impact of Corporate Social Responsibility (CSR) Performance and Perceived Brand Quality on Customer-Based Brand Preference. Journal of Services Marketing, 28(3), 181-194. ##Tobin, J. (1965). Money and Economic Growth. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 671-684. ##Tobin, J. (1965). Money and Economic Growth. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 671-684. ##Tuhin, M.H. (2014). Does Corporate Social Responsibility Expenditure Affect Financial Performance of Islamic Banks in Bangladesh?. Middle East Journal of Business, 9(2), 44-50. ##Turan, G. & J. Hoxhaj. (2017). Corporate Social Responsibility (CSR); Attitudes of Foreign Enterprises in Post-Communism Society: Case of Albania. Journal of European Social Research, 1(2). ##WajdiDusuki, A. & N. Irwani Abdullah. (2007). Why do Malaysian Customers Patronize Islamic banks? International Journal of Bank Marketing, 25(3), 142-160. ##Walsh, C.E. (2001). The Output Gap and Optimal Monetary Policy. Unpublished, UC Santa Cruz, March. ##Zubairu, U.M., O.B. Sakariyau & C.K. Dauda. (2012). Evaluation of Social Reporting Practices of Islamic Banks in Saudi Arabia. EJBO: Electronic Journal of Business Ethics and Organizational Studies. ##