نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خلیج فارس

2 شرکت نفت

چکیده

ریسک اعتباری به عنوان احتمال این‌که بخشی از دارایی‌های بانک به‌ویژه وام‌هایش از نظر ارزش افت کند و احتمالاً بی‌ارزش شود تعریف می‌شود. بنابراین، مدیریت ریسک اعتباری بسیار مهم بوده و محور سلامت یک بانک و در واقع کل سیستم مالی است. در نتیجه، این مطالعه به بررسی تاثیر رشد وام‌ها بر ریسک اعتباری بانک‌ها با استفاده از سه شاخص زیان‌های نسبی وام، درآمد بهره‌ای وام‌ها و حقوق صاحبان سهام به کل دارایی در پانزده شعبه منتخب بانک ملت استان بوشهر در دوره زمانی 1380 تا 1393 با استفاده از روش رگرسیون داده‌های ترکیبی می‌پردازد.
نتایج نشان می‌دهد که افزایش وام‌ها باعث افزایش زیان‌های نسبی وام‌ها و کاهش درآمد بهره‌ای وام‌ها و حقوق صاحبان سهام به کل دارایی می‌شود و در نتیجه، ریسک اعتباری را افزایش می‌دهد. بانک‌هایی با دارایی بیشتر از ظرفیت بالاتری برای وام‌دهی برخوردارند و در نتیجه، میزان بازدهی آن‌ها نیز به همان نسبت به دلایلی از جمله عدم بازپرداخت وام‌ها کاهش می‌یابد. همچنین، رشد وام های غیر عادی در دو تا چهار دوره قبل، اثر مثبت و معناداری بر زیان‌های نسبی وام دارند. در نتیجه، پیشنهاد می‌گردد که بانک‌ها از ارایه وام‌های بالای دو سال خودداری کنند؛ زیرا در این صورت ریسک اعتباری بانک افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of loan growth on credit risk of banks (Case study: Selected branches of Mellat Bank Bushehr Province)

چکیده [English]

Credit risk defined as the probability that part of the bank's assets especially loans drop in value and is likely to be worthless. Therefore, credit risk management is important and it is health center of a bank and the entire financial system. As a result, this study examines the effect of loan growth on credit risk of banks using three index loan losses, interest income and equity-to-total assets ratio in fifteen Selected branches of Mellat Bank of Bushehr Province during 2001-2014using panel data method.
The results indicate that increase in loans increase loan losses and decrease interest income and equity-to-total assets ratio and as a result increase credit risk. Banks with more assets have a higher capacity for lending and efficiency of them equally dropping including failure to repay loans. Also, abnormal loans growth in two to four prior periods has a significant and positive effect on relative loan losses. As a result, it is recommended that banks refrain from lending over two years; because in this case will increase the credit risk of banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • loans growth
  • credit risk
  • Mellat Bank
  • Bushehr Province

جلیلی، محمد، محمد خدایی وله زاقرد و مهدیه کنشلو. (1389). اعتبارسنجی مشتریان حقیقی در سیستم بانکی کشور. مطالعات کمی در مدیریت، 1(3): 127-148. ##جماعت، علی و فرید عسگری. (1389). مدیریت ریسک اعتباری در سیستم بانکی با رویکرد داده کاوی، مطالعات کمی در مدیریت، 1(3): 115-126. ##حسینی، سمانه، عبدالرضا اسعدی و احمد زنده دل. (1392). اندازه گیری ریسک و بازده در چارچوب سیاست­های متفاوت سرمایه در گردش شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران. یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران. ##شوال‌پور، سعید و الهام اشعری. (1392). بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک­ها در ایران. فصلنامه تحقیقات مالی، 15 (2): 229-246. ##فلاح شمس، میرفیض و حمید مهدوی راد. (1389). طراحی مدل اعتبارسنجی و پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان تسهیلات لیزینگ (مورد مطالعه: شرکت لیزینگ ایران خودرو) مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی. 1(2):1-22. ##نوری شکری، زهرا. (1389). بررسی رابطه کفایت سرمایه با شاخص ریسک ورشکستگی و عملکرد مالی بانک­های ایران 86-1383. مؤسسه عالی بانکداری پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته بانکداری. ##هاشمی نودهی، میرمجتبی. (1377). بررسی علل ایجاد مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیلات بانک مسکن طی دوره 76- 1365. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته مدیریت علوم بانکی، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران. ##

Al-Khouri, R. (2011). Assessing the Risk and Performance of the GCC Banking Sector, International Journal of Finance and Economics, 65: 72-80. ##Berger, A. & G. Udell. (2004). The institutional Memory Hypothesis and the Procyclicality of Bank Lending Behavior. Journal of Financial Intermediation,13: 458–495.  ##Bikker, J. & P. Metzemakers. (2005). Bank provisioning Behaviour and Procyclicality. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 15: 141–157. ##Castro, V. (2013). Macroeconomic Determinants of The Credit Risk in the Banking System: The case of the GIPSI, Economic Modeling, 31: 672-683. ##Clair, R. (1992). Loan Growth and Loan Quality: Some Preliminary Evidence from Texas Banks. Federal Reserve Bank of Dallas Economic Review (3rd quarter), 9–22. ##Foos, D., L. Norden & M. Weber. (2010). Loan growth and Riskiness of Banks, Journal of Banking & Finance, 34 : 2929–2940. ##Giuliano, Ianotta; Nocera, Giacomo; Andrea, Sironi. (2011). The Impact of Government Ownership on Bank Risk Profile and Lending Behaviour. 9th international Paris finance Meeting,  ##Hess, K., A. Grimes & M. Holmes. (2009). Credit Losses in Australasian Banking. Economic Record, 85: 331–343. ##Keeton, William R. (1999). Does Faster Loan Growth Lead to Higher Loan Losses?. Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review, March/April. ##Laeven, L. & G. Majnoni. (2003). Loan Loss Provisioning and Economic Slowdowns: Too Much, Too Late. Journal of Financial Intermediation, 12: 178–197. ##Olokoyo, F.O. (2011). Determinants of Commercial Banks’ Lending Behavior in Nigeria. International Journal of Financial Research, 2(2): 61-72. ##Salas, J.S. & V. S. Fumas. (2002). Credit Risk in Two Institutional Regimes: Spanish Commercial and Savings Banks. Journal of Financial Services Research, 22(3): 203-224. ##Schreft, Stacey L. & Raymond E. Owens. (1991) .Survey Evidence of Tighter Credit Conditions: What Does It Mean?. Federal Reserve Bank of Richmond, Economic Review, March/April. ##Sinkey, J. & M. Greenawalt. (1991). Loan-Loss Experience and Risk-Taking Behavior at Large Commercial Banks. Journal of Financial Services Research, 5: 43–59. ##Tsorhe, J.S., A. Aboagye & A. Kyereboah-Coleman. (2010). Corporate Governance and Bank Risk Management Inghana, 1 University of Ghana Business School*Corresponding Author: Box LG 78, Legon, GHANA. qaboagye@ug.edu.gh. ##